PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELG с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELG с FTEC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - FELG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. FELG is actively managed, while FTEC is passively managed. Over the past year, FELG returned 23.38% vs 49.74% for FTEC. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FELG charges 0.18%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности FELG и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELG показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 22.67%.

FELG

1 день
-3.43%
1 месяц
-0.21%
С начала года
4.10%
6 месяцев
3.11%
1 год
23.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTEC

1 день
-6.17%
1 месяц
5.28%
С начала года
22.67%
6 месяцев
20.49%
1 год
49.74%
3 года*
30.92%
5 лет*
20.72%
10 лет*
24.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELG и FTEC

2026 (YTD)202520242023
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		4.10%18.44%35.45%4.20%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		22.67%22.11%29.40%4.84%

Correlation

The correlation between FELG and FTEC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.93

The correlation between FELG and FTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FELG и FTEC

Секторы
FELG
FTEC

Технологии

53.9%
98.0%

Коммуникационные услуги

13.8%
0.0%

Потребительский циклический сектор

11.5%
0.0%

Промышленность

7.2%
0.6%

Здравоохранение

6.3%

-

Финансовые услуги

4.7%
0.6%

Энергетика

1.1%
0.4%

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

0.5%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

FELG
53.9%
FTEC
98.0%

Коммуникационные услуги

FELG
13.8%
FTEC
0.0%

Потребительский циклический сектор

FELG
11.5%
FTEC
0.0%

Промышленность

FELG
7.2%
FTEC
0.6%

Здравоохранение

FELG
6.3%
FTEC

-

Финансовые услуги

FELG
4.7%
FTEC
0.6%

Энергетика

FELG
1.1%
FTEC
0.4%

Потребительский защитный сектор

FELG
1.0%
FTEC

-

Сырьевые материалы

FELG
0.5%
FTEC

-

Коммунальные услуги

FELG
0.1%
FTEC

-

Недвижимость

FELG
0.0%
FTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FBGRXFELG с FXAIXFELG с QQQFELG с QQQM
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

FELG vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELG c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELGFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.32

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.86

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

3.07

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.96

9.83

-4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELG vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELG на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELG и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELGFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.32

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.95

+0.28

Просадки

Сравнение просадок FELG и FTEC

Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, что меньше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELGFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.89%

-34.95%

+11.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-16.26%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-8.38%

+3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-5.56%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

5.08%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FELG и FTEC

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) составляет 4.77%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что FELG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELGFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

9.34%

-4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

17.44%

-5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

21.57%

-5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.98%

25.36%

-5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

24.77%

-4.79%

Сравнение комиссий FELG и FTEC

FELG берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELG и FTEC

Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что больше доходности FTEC в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.35%0.38%0.44%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.34%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Часто задаваемые вопросы

FELG and FTEC have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTEC has higher volatility (9.34%) compared to FELG (4.77%). In terms of maximum drawdown, FELG dropped -23.89% vs FTEC's -34.95%.

On 1-year performance, FTEC leads with 49.74% vs 23.38% for FELG. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FELG has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTEC has performed better with a 49.74% return vs 23.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.18% for FELG.

FELG has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.34% for FTEC.

FELG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FTEC is Technology Equities. Their fees differ too: 0.18% for FELG and 0.08% for FTEC.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELG и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор