PortfoliosLab logo
Сравнение FELG с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FELG и SCHG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FELG и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.21%
27.60%
FELG
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FELG:

0.50

SCHG:

0.54

Коэф-т Сортино

FELG:

0.85

SCHG:

0.91

Коэф-т Омега

FELG:

1.12

SCHG:

1.13

Коэф-т Кальмара

FELG:

0.52

SCHG:

0.58

Коэф-т Мартина

FELG:

1.81

SCHG:

2.03

Индекс Язвы

FELG:

6.91%

SCHG:

6.67%

Дневная вол-ть

FELG:

25.25%

SCHG:

25.02%

Макс. просадка

FELG:

-23.89%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

FELG:

-13.35%

SCHG:

-13.18%

Доходность по периодам

С начала года, FELG показывает доходность -9.87%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.34%.


FELG

С начала года

-9.87%

1 месяц

1.24%

6 месяцев

-5.53%

1 год

10.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHG

С начала года

-9.34%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

-4.94%

1 год

11.94%

5 лет

17.84%

10 лет

14.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FELG и SCHG

FELG берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FELG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FELG: 0.18%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FELG и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FELG
Ранг риск-скорректированной доходности FELG, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FELG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FELG c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FELG, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FELG: 0.50
SCHG: 0.54
Коэффициент Сортино FELG, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FELG: 0.85
SCHG: 0.91
Коэффициент Омега FELG, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FELG: 1.12
SCHG: 1.13
Коэффициент Кальмара FELG, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FELG: 0.52
SCHG: 0.58
Коэффициент Мартина FELG, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FELG: 1.81
SCHG: 2.03

Показатель коэффициента Шарпа FELG на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELG и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchApril
0.50
0.54
FELG
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELG и SCHG

Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности SCHG в 0.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
0.53%0.44%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.45%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок FELG и SCHG

Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.35%
-13.18%
FELG
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности FELG и SCHG

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 16.75% и 16.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.75%
16.60%
FELG
SCHG