PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDRR с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDRR с BBUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FDRR tracks the Fidelity Dividend Index for Rising Rates while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDRR returned 13.18%/yr vs 12.76%/yr for BBUS. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. FDRR charges 0.15%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности FDRR и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDRR показывает доходность 15.67%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 13.10%.

FDRR

1 день
0.00%
1 месяц
5.51%
6 месяцев
12.92%
С начала года
15.67%
1 год
28.88%
3 года*
21.47%
5 лет*
13.18%
10 лет*
—
Всё время*
14.06%

BBUS

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.76%
С начала года
13.10%
1 год
23.28%
3 года*
21.44%
5 лет*
12.76%
10 лет*
—
Всё время*
16.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
$32.44M$26.76M$30.66M

FDRR

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
$1.12M$1.06M$1.10M

Сравнение доходности по годам FDRR и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		15.67%21.70%20.24%13.66%-9.73%26.06%8.23%15.57%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		13.10%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.26%

Correlation

The correlation between FDRR and BBUS is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.90

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.92

The correlation between FDRR and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDRR и BBUS

Секторы
FDRR
BBUS

Технологии

35.7%
38.7%

Финансовые услуги

12.4%
11.6%

Здравоохранение

10.2%
8.9%

Коммуникационные услуги

9.6%
9.9%

Промышленность

9.0%
8.6%

Потребительский циклический сектор

8.2%
9.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.4%

Энергетика

3.2%
3.0%

Недвижимость

2.9%
1.7%

Коммунальные услуги

2.3%
2.2%

Сырьевые материалы

1.9%
1.6%

Технологии

FDRR
35.7%
BBUS
38.7%

Финансовые услуги

FDRR
12.4%
BBUS
11.6%

Здравоохранение

FDRR
10.2%
BBUS
8.9%

Коммуникационные услуги

FDRR
9.6%
BBUS
9.9%

Промышленность

FDRR
9.0%
BBUS
8.6%

Потребительский циклический сектор

FDRR
8.2%
BBUS
9.4%

Потребительский защитный сектор

FDRR
4.7%
BBUS
4.4%

Энергетика

FDRR
3.2%
BBUS
3.0%

Недвижимость

FDRR
2.9%
BBUS
1.7%

Коммунальные услуги

FDRR
2.3%
BBUS
2.2%

Сырьевые материалы

FDRR
1.9%
BBUS
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с FDRR:
FDRR с FDVVFDRR с SCHDFDRR с FDLOFDRR с FDGFXFDRR с NOBLFDRR с EQRRFDRR с IDRV
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с BBCABBUS с SCHKBBUS с QQQ

Доходность на риск

FDRR vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FDRR
Ранг доходности на риск FDRR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FDRR c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDRRBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.82

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
2.51

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.33

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

2.54

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.50

10.69

+2.81

FDRR vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDRR на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа BBUS равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDRR и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDRR и BBUS

Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, примерно равная максимальной просадке BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDRRBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.52%

-35.35%

-1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-9.21%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-19.01%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-25.46%

+4.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.19%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-5.37%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.18%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FDRR и BBUS

Текущая волатильность для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) составляет 3.41%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что FDRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDRRBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

4.10%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

10.32%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

12.88%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

17.18%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

19.50%

-2.70%

Сравнение комиссий FDRR и BBUS

FDRR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRR и BBUS

Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности BBUS в 0.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		0.98%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%0.00%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.02%2.21%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%

Часто задаваемые вопросы

FDRR and BBUS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBUS has higher volatility (4.10%) compared to FDRR (3.41%). In terms of maximum drawdown, FDRR dropped -36.52% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, FDRR leads with 13.18% vs 12.76% for BBUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, FDRR has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDRR has performed better with a 13.18% return vs 12.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.15% for FDRR.

FDRR has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.98% for BBUS.

FDRR tracks Fidelity Dividend Index for Rising Rates, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Fidelity and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for FDRR and 0.02% for BBUS.

FDRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDRR и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор