PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDRR с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDRR с BBUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FDRR tracks the Fidelity Dividend Index for Rising Rates while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDRR returned 12.63%/yr vs 12.80%/yr for BBUS. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FDRR charges 0.15%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности FDRR и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDRR показывает доходность 11.46%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 10.33%.

FDRR

1 день
0.21%
1 месяц
1.82%
6 месяцев
10.47%
С начала года
11.46%
1 год
24.87%
3 года*
19.84%
5 лет*
12.63%
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.49%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
8.77%
С начала года
10.33%
1 год
21.04%
3 года*
20.03%
5 лет*
12.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDRR и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		11.46%21.70%20.24%13.66%-9.73%26.06%8.23%15.57%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		10.33%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.26%

Correlation

The correlation between FDRR and BBUS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.92

The correlation between FDRR and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDRR и BBUS

Секторы
FDRR
BBUS

Технологии

38.2%
37.5%

Финансовые услуги

11.3%
12.0%

Коммуникационные услуги

10.1%
9.8%

Здравоохранение

9.3%
9.1%

Промышленность

8.3%
7.7%

Потребительский циклический сектор

8.2%
9.2%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.5%

Энергетика

3.2%
3.1%

Недвижимость

2.8%
1.7%

Коммунальные услуги

2.1%
2.7%

Сырьевые материалы

2.0%
1.7%

Технологии

FDRR
38.2%
BBUS
37.5%

Финансовые услуги

FDRR
11.3%
BBUS
12.0%

Коммуникационные услуги

FDRR
10.1%
BBUS
9.8%

Здравоохранение

FDRR
9.3%
BBUS
9.1%

Промышленность

FDRR
8.3%
BBUS
7.7%

Потребительский циклический сектор

FDRR
8.2%
BBUS
9.2%

Потребительский защитный сектор

FDRR
4.5%
BBUS
4.5%

Энергетика

FDRR
3.2%
BBUS
3.1%

Недвижимость

FDRR
2.8%
BBUS
1.7%

Коммунальные услуги

FDRR
2.1%
BBUS
2.7%

Сырьевые материалы

FDRR
2.0%
BBUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с FDRR:
FDRR с FDVVFDRR с SCHDFDRR с FDLOFDRR с FDGFXFDRR с NOBLFDRR с IDRVFDRR с EQRR
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA

Доходность на риск

FDRR vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDRR
Ранг доходности на риск FDRR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDRR c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDRRBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.68

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.32

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.30

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

2.30

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

9.88

+1.70

FDRR vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDRR на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа BBUS равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDRR и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDRR и BBUS

Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, примерно равная максимальной просадке BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDRRBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.52%

-35.35%

-1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-9.21%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-19.01%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-25.46%

+4.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.99%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-5.40%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.13%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FDRR и BBUS

Текущая волатильность для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) составляет 2.40%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что FDRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDRRBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

3.38%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

10.03%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

12.58%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

17.14%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

19.53%

-2.72%

Сравнение комиссий FDRR и BBUS

FDRR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDRR и BBUS

Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности BBUS в 1.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%0.00%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.09%2.21%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%

Часто задаваемые вопросы

FDRR and BBUS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBUS has higher volatility (3.38%) compared to FDRR (2.40%). In terms of maximum drawdown, FDRR dropped -36.52% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, BBUS leads with 12.80% vs 12.63% for FDRR. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, FDRR has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 12.80% return vs 12.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.15% for FDRR.

FDRR has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 1.01% for BBUS.

FDRR tracks Fidelity Dividend Index for Rising Rates, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Fidelity and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for FDRR and 0.02% for BBUS.

FDRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDRR и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор