PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDMLX с VMVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDMLX с VMVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX).

FDMLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. VMVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FDMLX и VMVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDMLX и VMVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDMLX
Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund		0.66%11.64%10.76%19.77%-3.24%27.54%11.45%17.72%-7.17%24.39%
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		4.50%12.06%13.63%10.12%-7.89%28.77%2.45%28.03%-12.44%17.04%

Доходность по периодам

С начала года, FDMLX показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у VMVAX с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции FDMLX превзошли акции VMVAX по среднегодовой доходности: 11.80% против 10.19% соответственно.

FDMLX

1 день
1.90%
1 месяц
-5.89%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.73%
1 год
15.42%
3 года*
13.29%
5 лет*
9.26%
10 лет*
11.80%

VMVAX

1 день
1.57%
1 месяц
-4.65%
С начала года
4.50%
6 месяцев
6.96%
1 год
17.12%
3 года*
13.73%
5 лет*
8.62%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FDMLX:
FDMLX с LSATFDMLX с FDVLXFDMLX с VDADXFDMLX с FDEGXFDMLX с FSMVXFDMLX с VOOFDMLX с FLPSX
Часто сравнивают с VMVAX:
VMVAX с VMGMXVMVAX с VIGAXVMVAX с VOEVMVAX с VEMPXVMVAX с DFFVXVMVAX с VIMSXVMVAX с VO

Сравнение комиссий FDMLX и VMVAX

FDMLX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VMVAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares
FDMLX
Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund

Доходность на риск

FDMLX vs. VMVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDMLX
Ранг доходности на риск FDMLX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMLX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMLX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMLX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMLX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMLX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VMVAX
Ранг доходности на риск VMVAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDMLX c VMVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDMLXVMVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.06

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.54

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.47

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

6.86

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDMLX vs. VMVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDMLX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVAX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDMLX и VMVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDMLXVMVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.06

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.54

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.54

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.68

+0.04

Корреляция

Корреляция между FDMLX и VMVAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDMLX и VMVAX

Дивидендная доходность FDMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.55%, что больше доходности VMVAX в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDMLX
Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund		11.55%11.63%12.75%24.60%65.08%18.63%4.18%4.94%9.28%4.53%1.51%5.76%
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.99%2.10%2.11%2.26%2.27%1.78%2.36%2.08%2.75%1.86%1.91%2.04%

Просадки

Сравнение просадок FDMLX и VMVAX

Максимальная просадка FDMLX за все время составила -35.03%, что меньше максимальной просадки VMVAX в -43.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMLX и VMVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDMLXVMVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.03%

-43.07%

+8.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-12.42%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-19.75%

-3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.03%

-43.07%

+8.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-4.72%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-4.41%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.67%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FDMLX и VMVAX

Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что FDMLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDMLXVMVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

4.24%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

8.75%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.81%

16.36%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

16.09%

+5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

18.80%

+0.38%