Сравнение FDMLX с IWS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS).
FDMLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. IWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Value Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FDMLX и IWS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDMLX и IWS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDMLX Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund | 0.66% | 11.64% | 10.76% | 19.77% | -3.24% | 27.54% | 11.45% | 17.72% | -7.17% | 24.39% |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 4.34% | 10.82% | 12.91% | 12.52% | -12.29% | 28.10% | 4.83% | 26.73% | -12.43% | 13.14% |
Доходность по периодам
С начала года, FDMLX показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у IWS с доходностью 4.34%. За последние 10 лет акции FDMLX превзошли акции IWS по среднегодовой доходности: 11.80% против 9.58% соответственно.
FDMLX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 15.42%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 11.80%
IWS
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDMLX и IWS
FDMLX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IWS в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FDMLX vs. IWS — Ранг доходности на риск
FDMLX
IWS
Сравнение FDMLX c IWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDMLX | IWS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.99 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.48 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.37 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 6.29 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDMLX | IWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.99 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.44 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.50 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.41 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между FDMLX и IWS составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDMLX и IWS
Дивидендная доходность FDMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.55%, что больше доходности IWS в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDMLX Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund | 11.55% | 11.63% | 12.75% | 24.60% | 65.08% | 18.63% | 4.18% | 4.94% | 9.28% | 4.53% | 1.51% | 5.76% |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 1.47% | 1.53% | 1.50% | 1.76% | 1.93% | 1.39% | 1.87% | 1.97% | 2.53% | 1.96% | 2.10% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок FDMLX и IWS
Максимальная просадка FDMLX за все время составила -35.03%, что меньше максимальной просадки IWS в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMLX и IWS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDMLX | IWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.03% | -62.40% | +27.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -13.33% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.52% | -21.23% | -2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.03% | -43.83% | +8.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -4.66% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -8.07% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.91% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDMLX и IWS
Текущая волатильность для Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) составляет 4.73%, в то время как у iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что FDMLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDMLX | IWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 5.26% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 10.16% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.81% | 18.29% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.88% | 17.33% | +4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 19.34% | -0.16% |