PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDMLX с IWS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDMLX и IWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDMLX и IWS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDMLX
Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund
0.66%11.64%10.76%19.77%-3.24%27.54%11.45%17.72%-7.17%24.39%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
4.34%10.82%12.91%12.52%-12.29%28.10%4.83%26.73%-12.43%13.14%

Доходность по периодам

С начала года, FDMLX показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у IWS с доходностью 4.34%. За последние 10 лет акции FDMLX превзошли акции IWS по среднегодовой доходности: 11.80% против 9.58% соответственно.


FDMLX

1 день
1.90%
1 месяц
-5.89%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.73%
1 год
15.42%
3 года*
13.29%
5 лет*
9.26%
10 лет*
11.80%

IWS

1 день
0.67%
1 месяц
-4.66%
С начала года
4.34%
6 месяцев
5.73%
1 год
18.08%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.61%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

Сравнение комиссий FDMLX и IWS

FDMLX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IWS в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FDMLX vs. IWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDMLX
Ранг доходности на риск FDMLX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMLX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMLX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMLX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMLX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMLX: 4040
Ранг коэф-та Мартина

IWS
Ранг доходности на риск IWS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDMLX c IWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDMLXIWSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.99

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.48

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.37

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

6.29

-1.84

FDMLX vs. IWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDMLX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWS равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDMLX и IWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDMLXIWSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.99

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.44

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.50

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.41

+0.31

Корреляция

Корреляция между FDMLX и IWS составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDMLX и IWS

Дивидендная доходность FDMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.55%, что больше доходности IWS в 1.47%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDMLX
Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund
11.55%11.63%12.75%24.60%65.08%18.63%4.18%4.94%9.28%4.53%1.51%5.76%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
1.47%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%

Просадки

Сравнение просадок FDMLX и IWS

Максимальная просадка FDMLX за все время составила -35.03%, что меньше максимальной просадки IWS в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMLX и IWS.


Загрузка...

Показатели просадок


FDMLXIWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.03%

-62.40%

+27.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-13.33%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-21.23%

-2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.03%

-43.83%

+8.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-4.66%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-8.07%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.91%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FDMLX и IWS

Текущая волатильность для Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) составляет 4.73%, в то время как у iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что FDMLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FDMLXIWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

5.26%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

10.16%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.81%

18.29%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

17.33%

+4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

19.34%

-0.16%