PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDM с XMVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDM с XMVM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM).

FDM и XMVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Select Microcap Index. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г.. XMVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDM и XMVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDM и XMVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		3.39%18.64%13.00%12.76%-11.61%35.08%-4.04%27.45%-13.53%8.72%
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		2.15%18.46%11.73%16.31%-8.21%35.15%5.68%30.38%-9.62%2.79%

Доходность по периодам

С начала года, FDM показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у XMVM с доходностью 2.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDM имеют среднегодовую доходность 11.22%, а акции XMVM немного впереди с 11.62%.

FDM

1 день
1.32%
1 месяц
-3.24%
С начала года
3.39%
6 месяцев
9.17%
1 год
33.86%
3 года*
17.23%
5 лет*
7.95%
10 лет*
11.22%

XMVM

1 день
1.48%
1 месяц
-2.46%
С начала года
2.15%
6 месяцев
6.81%
1 год
26.23%
3 года*
16.45%
5 лет*
9.64%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с FDM:
FDM с IWCFDM с PVIVXFDM с DFSCXFDM с JMCRXFDM с VBFDM с SPYFDM с SCHD
Часто сравнивают с XMVM:
XMVM с MDYXMVM с AVUVXMVM с RFVXMVM с RWKXMVM с MDYGXMVM с SYLDXMVM с MDYV

Сравнение комиссий FDM и XMVM

FDM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XMVM в 0.39%.

FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

Доходность на риск

FDM vs. XMVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDM
Ранг доходности на риск FDM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XMVM
Ранг доходности на риск XMVM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMVM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMVM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMVM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMVM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMVM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDM c XMVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDMXMVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.26

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.85

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.96

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.61

7.24

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDM vs. XMVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDM на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMVM равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDM и XMVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDMXMVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.26

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.44

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.51

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.42

-0.08

Корреляция

Корреляция между FDM и XMVM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDM и XMVM

Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности XMVM в 2.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		1.33%1.43%1.56%1.81%1.80%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		2.07%2.07%1.43%1.57%1.76%1.10%1.37%1.73%2.87%2.22%2.27%2.58%

Просадки

Сравнение просадок FDM и XMVM

Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, примерно равная максимальной просадке XMVM в -62.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и XMVM.

Загрузка...

Показатели просадок

FDMXMVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-62.83%

-0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-13.61%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

-24.12%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.76%

-45.07%

-2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-6.32%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-10.34%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.68%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FDM и XMVM

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что FDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDMXMVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

4.49%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

11.40%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

20.97%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

21.79%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

22.81%

+0.52%