PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDM с XMVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDM с XMVM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDM (First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund) and XMVM (Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FDM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Select Microcap Index, while XMVM is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDM returned 11.42%/yr vs 11.74%/yr for XMVM. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FDM charges 0.60%/yr vs 0.39%/yr for XMVM.

Доходность

Сравнение доходности FDM и XMVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDM показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у XMVM с доходностью 8.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDM имеют среднегодовую доходность 11.42%, а акции XMVM немного впереди с 11.74%.

FDM

1 день
-2.13%
1 месяц
-2.89%
С начала года
7.48%
6 месяцев
7.77%
1 год
27.59%
3 года*
18.03%
5 лет*
8.37%
10 лет*
11.42%

XMVM

1 день
-0.51%
1 месяц
0.18%
С начала года
8.00%
6 месяцев
10.89%
1 год
29.16%
3 года*
18.89%
5 лет*
9.63%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDM и XMVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		7.48%18.64%13.00%12.76%-11.61%35.08%-4.04%27.45%-13.53%8.72%
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		8.00%18.46%11.73%16.31%-8.21%35.15%5.68%30.38%-9.62%2.79%

Correlation

The correlation between FDM and XMVM is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2005 г.

0.81

The correlation between FDM and XMVM shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDM и XMVM

Секторы
FDM
XMVM

Финансовые услуги

41.2%
41.8%

Промышленность

16.4%
8.6%

Потребительский циклический сектор

10.0%
14.5%

Технологии

6.2%
3.6%

Здравоохранение

6.2%
0.7%

Энергетика

5.0%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
7.3%

Сырьевые материалы

4.2%
0.8%

Коммуникационные услуги

3.7%
1.0%

Недвижимость

1.4%
4.3%

Коммунальные услуги

1.0%
9.9%

Финансовые услуги

FDM
41.2%
XMVM
41.8%

Промышленность

FDM
16.4%
XMVM
8.6%

Потребительский циклический сектор

FDM
10.0%
XMVM
14.5%

Технологии

FDM
6.2%
XMVM
3.6%

Здравоохранение

FDM
6.2%
XMVM
0.7%

Энергетика

FDM
5.0%
XMVM
8.3%

Потребительский защитный сектор

FDM
4.7%
XMVM
7.3%

Сырьевые материалы

FDM
4.2%
XMVM
0.8%

Коммуникационные услуги

FDM
3.7%
XMVM
1.0%

Недвижимость

FDM
1.4%
XMVM
4.3%

Коммунальные услуги

FDM
1.0%
XMVM
9.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с FDM:
FDM с IWCFDM с PVIVXFDM с DFSCXFDM с JMCRXFDM с VBFDM с SPYFDM с SCHD
Часто сравнивают с XMVM:
XMVM с AVUVXMVM с MDYXMVM с RFVXMVM с RWKXMVM с MDYVXMVM с SYLDXMVM с MDYG

Доходность на риск

FDM vs. XMVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDM
Ранг доходности на риск FDM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
XMVM
Ранг доходности на риск XMVM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMVM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMVM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMVM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMVM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMVM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDM c XMVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDMXMVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.91

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.77

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.19

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.04

9.86

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDM vs. XMVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDM на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMVM равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDM и XMVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDMXMVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.91

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.45

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.52

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.43

-0.09

Просадки

Сравнение просадок FDM и XMVM

Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, примерно равная максимальной просадке XMVM в -62.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и XMVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDMXMVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-62.83%

-0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-9.18%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.47%

-24.12%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

-24.12%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.76%

-45.07%

-2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-1.21%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-10.27%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.97%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FDM и XMVM

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что FDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDMXMVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

3.38%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

9.77%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

15.37%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

21.54%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.36%

22.80%

+0.56%

Сравнение комиссий FDM и XMVM

FDM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XMVM в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDM и XMVM

Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности XMVM в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		1.28%1.43%1.56%1.81%1.80%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		1.96%2.07%1.43%1.57%1.76%1.10%1.37%1.73%2.87%2.22%2.27%2.58%

Часто задаваемые вопросы

FDM and XMVM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDM has higher volatility (4.50%) compared to XMVM (3.38%). In terms of maximum drawdown, FDM dropped -63.45% vs XMVM's -62.83%.

On 10-year performance, XMVM leads with 11.74% vs 11.42% for FDM. On fees, XMVM is cheaper at 0.39% per year. On volatility, XMVM has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMVM has performed better with a 11.74% return vs 11.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMVM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for FDM.

XMVM has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 1.28% for FDM.

FDM is categorized as Small Cap Blend Equities, while XMVM is Momentum. FDM tracks Dow Jones Select Microcap Index, while XMVM tracks S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for FDM and 0.39% for XMVM.

XMVM currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDM и XMVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор