PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDM с TNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDM с TNA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FDM (First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - FDM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Select Microcap Index, while TNA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300% Daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, FDM returned 12.38%/yr vs 9.87%/yr for TNA. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FDM charges 0.60%/yr vs 1.05%/yr for TNA.

Доходность

Сравнение доходности FDM и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDM показывает доходность 14.74%, что значительно ниже, чем у TNA с доходностью 59.40%. За последние 10 лет акции FDM превзошли акции TNA по среднегодовой доходности: 12.38% против 9.87% соответственно.

FDM

1 день
0.78%
1 месяц
5.46%
С начала года
14.74%
6 месяцев
12.66%
1 год
29.74%
3 года*
20.27%
5 лет*
9.56%
10 лет*
12.38%

TNA

1 день
1.47%
1 месяц
11.33%
С начала года
59.40%
6 месяцев
47.15%
1 год
120.91%
3 года*
33.02%
5 лет*
-5.67%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDM и TNA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		14.74%18.64%13.00%12.76%-11.61%35.08%-4.04%27.45%-13.53%8.72%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		59.40%9.82%7.21%26.24%-62.48%27.88%-7.82%71.88%-39.89%39.15%

Correlation

The correlation between FDM and TNA is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г.

0.91

The correlation between FDM and TNA shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDM и TNA

Секторы
FDM
TNA

Финансовые услуги

42.2%
15.3%

Промышленность

14.9%
18.0%

Потребительский циклический сектор

10.4%
8.0%

Технологии

6.8%
19.1%

Здравоохранение

6.2%
16.3%

Энергетика

4.6%
5.4%

Сырьевые материалы

4.5%
4.7%

Потребительский защитный сектор

4.5%
2.3%

Коммуникационные услуги

3.3%
2.4%

Недвижимость

1.4%
5.9%

Коммунальные услуги

1.0%
2.7%

Финансовые услуги

FDM
42.2%
TNA
15.3%

Промышленность

FDM
14.9%
TNA
18.0%

Потребительский циклический сектор

FDM
10.4%
TNA
8.0%

Технологии

FDM
6.8%
TNA
19.1%

Здравоохранение

FDM
6.2%
TNA
16.3%

Энергетика

FDM
4.6%
TNA
5.4%

Сырьевые материалы

FDM
4.5%
TNA
4.7%

Потребительский защитный сектор

FDM
4.5%
TNA
2.3%

Коммуникационные услуги

FDM
3.3%
TNA
2.4%

Недвижимость

FDM
1.4%
TNA
5.9%

Коммунальные услуги

FDM
1.0%
TNA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Часто сравнивают с FDM:
FDM с IWCFDM с PVIVXFDM с DFSCXFDM с JMCRXFDM с VBFDM с SPYFDM с SCHD
Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU

Доходность на риск

FDM vs. TNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDM
Ранг доходности на риск FDM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDM c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDMTNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.08

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.54

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

3.74

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

12.27

-2.57

FDM vs. TNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDM на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNA равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDM и TNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDM и TNA

Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, что меньше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и TNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDMTNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-88.09%

+24.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-32.53%

+23.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.47%

-65.78%

+42.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

-82.36%

+58.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.76%

-88.09%

+40.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-32.59%

+32.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-33.92%

+22.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

9.90%

-6.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FDM и TNA

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) составляет 4.82%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) волатильность равна 19.70%. Это указывает на то, что FDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDMTNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

19.70%

-14.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

42.65%

-29.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

58.68%

-39.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

67.55%

-46.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.35%

68.49%

-45.14%

Сравнение комиссий FDM и TNA

FDM берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TNA в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDM и TNA

Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности TNA в 0.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		1.20%1.43%1.56%1.81%1.80%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.29%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDM and TNA have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNA has higher volatility (19.70%) compared to FDM (4.82%). In terms of maximum drawdown, FDM dropped -63.45% vs TNA's -88.09%.

On 10-year performance, FDM leads with 12.38% vs 9.87% for TNA. On fees, FDM is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FDM has been the lower-risk option at 4.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDM has performed better with a 12.38% return vs 9.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDM is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.05% for TNA.

FDM has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.29% for TNA.

FDM is categorized as Small Cap Blend Equities, while TNA is Leveraged Equities. FDM tracks Dow Jones Select Microcap Index, while TNA tracks Russell 2000 Index (300% Daily). They also come from different issuers: First Trust and Direxion. Their fees differ too: 0.60% for FDM and 1.05% for TNA.

TNA currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDM и TNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор