PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDM с SPSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDM с SPSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDM (First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund) and SPSM (SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - FDM tracks the Dow Jones Select Microcap Index while SPSM tracks the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDM returned 11.42%/yr vs 10.77%/yr for SPSM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FDM charges 0.60%/yr vs 0.05%/yr for SPSM.

Доходность

Сравнение доходности FDM и SPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDM показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у SPSM с доходностью 15.28%. За последние 10 лет акции FDM превзошли акции SPSM по среднегодовой доходности: 11.42% против 10.77% соответственно.

FDM

1 день
-2.13%
1 месяц
-2.89%
С начала года
7.48%
6 месяцев
7.77%
1 год
27.59%
3 года*
18.03%
5 лет*
8.37%
10 лет*
11.42%

SPSM

1 день
-0.92%
1 месяц
1.62%
С начала года
15.28%
6 месяцев
14.19%
1 год
31.50%
3 года*
14.42%
5 лет*
5.71%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDM и SPSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		7.48%18.64%13.00%12.76%-11.61%35.08%-4.04%27.45%-13.53%8.72%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		15.28%6.11%8.55%16.11%-16.12%26.67%11.69%25.85%-11.17%15.44%

Correlation

The correlation between FDM and SPSM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2013 г.

0.89

The correlation between FDM and SPSM has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDM и SPSM

Секторы
FDM
SPSM

Финансовые услуги

41.2%
16.9%

Промышленность

16.4%
15.5%

Потребительский циклический сектор

10.0%
13.4%

Технологии

6.2%
15.5%

Здравоохранение

6.2%
11.0%

Энергетика

5.0%
5.9%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.5%

Сырьевые материалы

4.2%
5.1%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.6%

Недвижимость

1.4%
7.7%

Коммунальные услуги

1.0%
2.0%

Финансовые услуги

FDM
41.2%
SPSM
16.9%

Промышленность

FDM
16.4%
SPSM
15.5%

Потребительский циклический сектор

FDM
10.0%
SPSM
13.4%

Технологии

FDM
6.2%
SPSM
15.5%

Здравоохранение

FDM
6.2%
SPSM
11.0%

Энергетика

FDM
5.0%
SPSM
5.9%

Потребительский защитный сектор

FDM
4.7%
SPSM
3.5%

Сырьевые материалы

FDM
4.2%
SPSM
5.1%

Коммуникационные услуги

FDM
3.7%
SPSM
3.6%

Недвижимость

FDM
1.4%
SPSM
7.7%

Коммунальные услуги

FDM
1.0%
SPSM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Часто сравнивают с FDM:
FDM с IWCFDM с PVIVXFDM с DFSCXFDM с JMCRXFDM с VBFDM с SPYFDM с SCHD
Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с VIOOSPSM с DFSCX

Доходность на риск

FDM vs. SPSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDM
Ранг доходности на риск FDM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDM c SPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDMSPSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.82

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.64

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.63

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.04

12.14

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDM vs. SPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDM на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPSM равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDM и SPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDMSPSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.82

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.27

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.47

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.45

-0.11

Просадки

Сравнение просадок FDM и SPSM

Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и SPSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDMSPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-42.89%

-20.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-8.72%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.47%

-27.94%

+4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

-27.94%

+4.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.76%

-42.89%

-4.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-0.97%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-7.93%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.60%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FDM и SPSM

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) имеют волатильность 4.50% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDMSPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

4.44%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

11.64%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

17.47%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

21.43%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.36%

22.99%

+0.37%

Сравнение комиссий FDM и SPSM

FDM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDM и SPSM

Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности SPSM в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		1.28%1.43%1.56%1.81%1.80%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.43%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%

Часто задаваемые вопросы

FDM and SPSM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDM has higher volatility (4.50%) compared to SPSM (4.44%). In terms of maximum drawdown, FDM dropped -63.45% vs SPSM's -42.89%.

On 10-year performance, FDM leads with 11.42% vs 10.77% for SPSM. On fees, SPSM is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDM has performed better with a 11.42% return vs 10.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPSM is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.60% for FDM.

SPSM has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 1.28% for FDM.

FDM tracks Dow Jones Select Microcap Index, while SPSM tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.60% for FDM and 0.05% for SPSM.

SPSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDM и SPSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор