PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDM с RYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDM с RYLD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FDM (First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - FDM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Select Microcap Index, while RYLD is a Derivative Income fund tracking the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDM returned 9.56%/yr vs 2.48%/yr for RYLD. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FDM и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDM показывает доходность 14.74%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью 9.72%.

FDM

1 день
0.78%
1 месяц
5.46%
С начала года
14.74%
6 месяцев
12.66%
1 год
29.74%
3 года*
20.27%
5 лет*
9.56%
10 лет*
12.38%

RYLD

1 день
0.19%
1 месяц
2.32%
С начала года
9.72%
6 месяцев
8.44%
1 год
20.23%
3 года*
8.79%
5 лет*
2.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDM и RYLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		14.74%18.64%13.00%12.76%-11.61%35.08%-4.04%12.94%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		9.72%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%-0.44%8.86%

Correlation

The correlation between FDM and RYLD is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2019 г.

0.79

The correlation between FDM and RYLD shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDM и RYLD

Секторы
FDM
RYLD

Финансовые услуги

42.2%
15.5%

Промышленность

14.9%
18.0%

Потребительский циклический сектор

10.4%
8.0%

Технологии

6.8%
19.0%

Здравоохранение

6.2%
16.3%

Энергетика

4.6%
5.4%

Сырьевые материалы

4.5%
4.7%

Потребительский защитный сектор

4.5%
2.3%

Коммуникационные услуги

3.3%
2.4%

Недвижимость

1.4%
5.9%

Коммунальные услуги

1.0%
2.8%

Финансовые услуги

FDM
42.2%
RYLD
15.5%

Промышленность

FDM
14.9%
RYLD
18.0%

Потребительский циклический сектор

FDM
10.4%
RYLD
8.0%

Технологии

FDM
6.8%
RYLD
19.0%

Здравоохранение

FDM
6.2%
RYLD
16.3%

Энергетика

FDM
4.6%
RYLD
5.4%

Сырьевые материалы

FDM
4.5%
RYLD
4.7%

Потребительский защитный сектор

FDM
4.5%
RYLD
2.3%

Коммуникационные услуги

FDM
3.3%
RYLD
2.4%

Недвижимость

FDM
1.4%
RYLD
5.9%

Коммунальные услуги

FDM
1.0%
RYLD
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Часто сравнивают с FDM:
FDM с IWCFDM с PVIVXFDM с DFSCXFDM с JMCRXFDM с VBFDM с SPYFDM с SCHD
Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ

Доходность на риск

FDM vs. RYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDM
Ранг доходности на риск FDM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDM c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDMRYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.91

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.70

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

3.23

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

13.04

-3.35

FDM vs. RYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDM на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYLD равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDM и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDM и RYLD

Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и RYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDMRYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-41.53%

-21.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-6.29%

-3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.47%

-19.05%

-4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

-21.33%

-2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.32%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-8.77%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

1.55%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FDM и RYLD

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что FDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDMRYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

2.00%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

7.75%

+5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

10.65%

+8.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

14.05%

+7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.35%

17.15%

+6.20%

Сравнение комиссий FDM и RYLD

И FDM, и RYLD имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDM и RYLD

Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности RYLD в 11.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		1.20%1.43%1.56%1.81%1.80%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.71%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDM and RYLD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDM has higher volatility (4.82%) compared to RYLD (2.00%). In terms of maximum drawdown, FDM dropped -63.45% vs RYLD's -41.53%.

On 5-year performance, FDM leads with 9.56% vs 2.48% for RYLD. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDM has performed better with a 9.56% return vs 2.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDM and RYLD have the same expense ratio: 0.60% per year.

RYLD has the higher dividend yield at 11.71%, compared with 1.20% for FDM.

FDM is categorized as Small Cap Blend Equities, while RYLD is Derivative Income. FDM tracks Dow Jones Select Microcap Index, while RYLD tracks CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X.

RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDM и RYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор