PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDM с OUSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDM с OUSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDM (First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund) and OUSM (OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - FDM tracks the Dow Jones Select Microcap Index while OUSM tracks the O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDM returned 8.37%/yr vs 7.39%/yr for OUSM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FDM charges 0.60%/yr vs 0.48%/yr for OUSM.

Доходность

Сравнение доходности FDM и OUSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDM показывает доходность 7.48%, что значительно выше, чем у OUSM с доходностью 6.80%.

FDM

1 день
-2.13%
1 месяц
-2.89%
С начала года
7.48%
6 месяцев
7.77%
1 год
27.59%
3 года*
18.03%
5 лет*
8.37%
10 лет*
11.42%

OUSM

1 день
-0.06%
1 месяц
1.69%
С начала года
6.80%
6 месяцев
6.94%
1 год
10.89%
3 года*
11.71%
5 лет*
7.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDM и OUSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		7.48%18.64%13.00%12.76%-11.61%35.08%-4.04%27.45%-13.53%8.72%
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		6.80%2.17%13.45%18.82%-7.89%21.45%7.64%28.04%-10.60%10.85%

Correlation

The correlation between FDM and OUSM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.83

The correlation between FDM and OUSM has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDM и OUSM

Секторы
FDM
OUSM

Финансовые услуги

41.2%
21.1%

Промышленность

16.4%
22.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
19.3%

Технологии

6.2%
13.5%

Здравоохранение

6.2%
9.2%

Энергетика

5.0%
0.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.9%

Сырьевые материалы

4.2%
1.4%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.8%

Недвижимость

1.4%

-

Коммунальные услуги

1.0%
3.9%

Финансовые услуги

FDM
41.2%
OUSM
21.1%

Промышленность

FDM
16.4%
OUSM
22.8%

Потребительский циклический сектор

FDM
10.0%
OUSM
19.3%

Технологии

FDM
6.2%
OUSM
13.5%

Здравоохранение

FDM
6.2%
OUSM
9.2%

Энергетика

FDM
5.0%
OUSM
0.3%

Потребительский защитный сектор

FDM
4.7%
OUSM
4.9%

Сырьевые материалы

FDM
4.2%
OUSM
1.4%

Коммуникационные услуги

FDM
3.7%
OUSM
3.8%

Недвижимость

FDM
1.4%
OUSM

-

Коммунальные услуги

FDM
1.0%
OUSM
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с FDM:
FDM с IWCFDM с PVIVXFDM с DFSCXFDM с JMCRXFDM с VBFDM с SPYFDM с SCHD
Часто сравнивают с OUSM:
OUSM с FTHNXOUSM с VOOOUSM с SMINOUSM с DIVBOUSM с SCHGOUSM с VTIOUSM с COWZ

Доходность на риск

FDM vs. OUSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDM
Ранг доходности на риск FDM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
OUSM
Ранг доходности на риск OUSM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSM: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSM: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSM: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDM c OUSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDMOUSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
0.83

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
1.34

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.15

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

1.19

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.04

3.47

+5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDM vs. OUSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDM на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа OUSM равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDM и OUSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDMOUSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.83

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.46

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.48

-0.13

Просадки

Сравнение просадок FDM и OUSM

Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки OUSM в -39.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и OUSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDMOUSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-39.84%

-23.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-9.21%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.47%

-19.44%

-4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

-19.44%

-4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-1.67%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-5.22%

-6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.14%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FDM и OUSM

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что FDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDMOUSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

3.66%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

9.25%

+3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

13.15%

+5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

16.30%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.36%

18.94%

+4.42%

Сравнение комиссий FDM и OUSM

FDM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии OUSM в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDM и OUSM

Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности OUSM в 2.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		1.28%1.43%1.56%1.81%1.80%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		2.07%2.09%1.62%1.64%1.98%1.55%2.02%1.99%2.63%2.17%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDM and OUSM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDM has higher volatility (4.50%) compared to OUSM (3.66%). In terms of maximum drawdown, FDM dropped -63.45% vs OUSM's -39.84%.

On 5-year performance, FDM leads with 8.37% vs 7.39% for OUSM. On fees, OUSM is cheaper at 0.48% per year. On volatility, OUSM has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDM has performed better with a 8.37% return vs 7.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OUSM is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.60% for FDM.

OUSM has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 1.28% for FDM.

FDM tracks Dow Jones Select Microcap Index, while OUSM tracks O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. They also come from different issuers: First Trust and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.60% for FDM and 0.48% for OUSM.

FDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDM и OUSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор