PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDM с FNDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDM с FNDA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDM (First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund) and FNDA (Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - FDM tracks the Dow Jones Select Microcap Index while FNDA tracks the Russell RAFI Small Company US. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDM returned 11.42%/yr vs 10.87%/yr for FNDA. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FDM charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for FNDA.

Доходность

Сравнение доходности FDM и FNDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDM показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у FNDA с доходностью 14.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDM имеют среднегодовую доходность 11.42%, а акции FNDA немного отстают с 10.87%.

FDM

1 день
-2.13%
1 месяц
-2.89%
С начала года
7.48%
6 месяцев
7.77%
1 год
27.59%
3 года*
18.03%
5 лет*
8.37%
10 лет*
11.42%

FNDA

1 день
-1.01%
1 месяц
2.29%
С начала года
14.87%
6 месяцев
14.27%
1 год
30.96%
3 года*
15.77%
5 лет*
7.06%
10 лет*
10.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDM и FNDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		7.48%18.64%13.00%12.76%-11.61%35.08%-4.04%27.45%-13.53%8.72%
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		14.87%7.44%9.00%20.29%-14.83%31.12%8.44%24.34%-12.12%12.68%

Correlation

The correlation between FDM and FNDA is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.90

The correlation between FDM and FNDA has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDM и FNDA

Секторы
FDM
FNDA

Финансовые услуги

41.2%
14.6%

Промышленность

16.4%
18.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%
12.2%

Технологии

6.2%
14.9%

Здравоохранение

6.2%
6.8%

Энергетика

5.0%
6.2%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.2%

Сырьевые материалы

4.2%
5.2%

Коммуникационные услуги

3.7%
4.1%

Недвижимость

1.4%
9.9%

Коммунальные услуги

1.0%
2.8%

Финансовые услуги

FDM
41.2%
FNDA
14.6%

Промышленность

FDM
16.4%
FNDA
18.9%

Потребительский циклический сектор

FDM
10.0%
FNDA
12.2%

Технологии

FDM
6.2%
FNDA
14.9%

Здравоохранение

FDM
6.2%
FNDA
6.8%

Энергетика

FDM
5.0%
FNDA
6.2%

Потребительский защитный сектор

FDM
4.7%
FNDA
4.2%

Сырьевые материалы

FDM
4.2%
FNDA
5.2%

Коммуникационные услуги

FDM
3.7%
FNDA
4.1%

Недвижимость

FDM
1.4%
FNDA
9.9%

Коммунальные услуги

FDM
1.0%
FNDA
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF

Часто сравнивают с FDM:
FDM с IWCFDM с PVIVXFDM с DFSCXFDM с JMCRXFDM с VBFDM с SPYFDM с SCHD
Часто сравнивают с FNDA:
FNDA с SCHAFNDA с FNDCFNDA с VBKFNDA с IFRAFNDA с SPYFNDA с IGFFNDA с LRGF

Доходность на риск

FDM vs. FNDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDM
Ранг доходности на риск FDM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FNDA
Ранг доходности на риск FNDA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDM c FNDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDMFNDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.82

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.63

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.32

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.04

10.73

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDM vs. FNDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDM на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDA равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDM и FNDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDMFNDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.82

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.34

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.49

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.49

-0.15

Просадки

Сравнение просадок FDM и FNDA

Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки FNDA в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и FNDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDMFNDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-44.64%

-18.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-9.36%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.47%

-25.92%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

-25.92%

+2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.76%

-44.64%

-3.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-1.01%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-6.69%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.89%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FDM и FNDA

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) имеют волатильность 4.50% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDMFNDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

4.38%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

11.79%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

17.13%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

20.89%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.36%

22.37%

+0.99%

Сравнение комиссий FDM и FNDA

FDM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FNDA в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDM и FNDA

Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности FNDA в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		1.28%1.43%1.56%1.81%1.80%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		1.09%1.22%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.64%1.30%1.18%1.33%

Часто задаваемые вопросы

FDM and FNDA have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDM has higher volatility (4.50%) compared to FNDA (4.38%). In terms of maximum drawdown, FDM dropped -63.45% vs FNDA's -44.64%.

On 10-year performance, FDM leads with 11.42% vs 10.87% for FNDA. On fees, FNDA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FNDA has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDM has performed better with a 11.42% return vs 10.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for FDM.

FDM has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 1.09% for FNDA.

FDM tracks Dow Jones Select Microcap Index, while FNDA tracks Russell RAFI Small Company US. They also come from different issuers: First Trust and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.60% for FDM and 0.25% for FNDA.

FNDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDM и FNDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор