PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDM с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDM с FDL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

FDM и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Select Microcap Index. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDM и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDM и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		3.39%18.64%13.00%12.76%-11.61%35.08%-4.04%27.45%-13.53%8.72%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		15.49%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Доходность по периодам

С начала года, FDM показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 15.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDM имеют среднегодовую доходность 11.22%, а акции FDL немного впереди с 11.60%.

FDM

1 день
1.32%
1 месяц
-3.24%
С начала года
3.39%
6 месяцев
9.17%
1 год
33.86%
3 года*
17.23%
5 лет*
7.95%
10 лет*
11.22%

FDL

1 день
0.43%
1 месяц
0.01%
С начала года
15.49%
6 месяцев
19.42%
1 год
21.84%
3 года*
18.00%
5 лет*
14.12%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FDM:
FDM с IWCFDM с PVIVXFDM с DFSCXFDM с JMCRXFDM с VBFDM с SPYFDM с SCHD
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий FDM и FDL

FDM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

FDM vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDM
Ранг доходности на риск FDM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDM c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDMFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.47

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.06

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.96

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.61

7.63

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDM vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDM на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDM и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDMFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.47

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.99

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.68

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.46

-0.12

Корреляция

Корреляция между FDM и FDL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDM и FDL

Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности FDL в 3.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		1.33%1.43%1.56%1.81%1.80%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.61%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок FDM и FDL

Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, примерно равная максимальной просадке FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

FDMFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-65.93%

+2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-11.58%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

-16.46%

-7.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.76%

-41.40%

-6.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-0.10%

-5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-9.73%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.10%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FDM и FDL

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что FDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDMFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

2.56%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

8.16%

+6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

14.96%

+7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

14.31%

+7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

17.09%

+6.24%