PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDM с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDM с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDM (First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - FDM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Select Microcap Index, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDM returned 11.42%/yr vs 11.24%/yr for FDL. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDM charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности FDM и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDM показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 13.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDM имеют среднегодовую доходность 11.42%, а акции FDL немного отстают с 11.24%.

FDM

1 день
-2.13%
1 месяц
-2.89%
С начала года
7.48%
6 месяцев
7.77%
1 год
27.59%
3 года*
18.03%
5 лет*
8.37%
10 лет*
11.42%

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDM и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		7.48%18.64%13.00%12.76%-11.61%35.08%-4.04%27.45%-13.53%8.72%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between FDM and FDL is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2006 г.

0.65

Over the past year, the correlation between FDM and FDL has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FDM и FDL

Секторы
FDM
FDL

Финансовые услуги

41.2%
15.1%

Промышленность

16.4%
3.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
3.8%

Технологии

6.2%
1.1%

Здравоохранение

6.2%
16.8%

Энергетика

5.0%
27.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
14.7%

Сырьевые материалы

4.2%
0.3%

Коммуникационные услуги

3.7%
10.6%

Недвижимость

1.4%

-

Коммунальные услуги

1.0%
6.5%

Финансовые услуги

FDM
41.2%
FDL
15.1%

Промышленность

FDM
16.4%
FDL
3.8%

Потребительский циклический сектор

FDM
10.0%
FDL
3.8%

Технологии

FDM
6.2%
FDL
1.1%

Здравоохранение

FDM
6.2%
FDL
16.8%

Энергетика

FDM
5.0%
FDL
27.3%

Потребительский защитный сектор

FDM
4.7%
FDL
14.7%

Сырьевые материалы

FDM
4.2%
FDL
0.3%

Коммуникационные услуги

FDM
3.7%
FDL
10.6%

Недвижимость

FDM
1.4%
FDL

-

Коммунальные услуги

FDM
1.0%
FDL
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FDM:
FDM с IWCFDM с PVIVXFDM с DFSCXFDM с JMCRXFDM с VBFDM с SPYFDM с SCHD
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

FDM vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDM
Ранг доходности на риск FDM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDM c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDMFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.11

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.25

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

5.56

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.04

13.56

-4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDM vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDM на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDM и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDMFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.11

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.88

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.66

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.45

-0.11

Просадки

Сравнение просадок FDM и FDL

Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, примерно равная максимальной просадке FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDMFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.45%

-65.93%

+2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-4.27%

-5.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.47%

-12.24%

-11.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.74%

-16.46%

-7.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.76%

-41.40%

-6.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-2.18%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-9.66%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

1.75%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FDM и FDL

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что FDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDMFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

2.85%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

7.87%

+5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

11.28%

+7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

14.31%

+7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.36%

17.11%

+6.25%

Сравнение комиссий FDM и FDL

FDM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDM и FDL

Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности FDL в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
FDM
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund		1.28%1.43%1.56%1.81%1.80%1.08%1.68%1.37%1.26%0.97%1.13%1.45%

Часто задаваемые вопросы

FDM and FDL have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDM has higher volatility (4.50%) compared to FDL (2.85%). In terms of maximum drawdown, FDM dropped -63.45% vs FDL's -65.93%.

On 10-year performance, FDM leads with 11.42% vs 11.24% for FDL. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDM has performed better with a 11.42% return vs 11.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for FDM.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 1.28% for FDM.

FDM is categorized as Small Cap Blend Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. FDM tracks Dow Jones Select Microcap Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. Their fees differ too: 0.60% for FDM and 0.45% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDM и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор