Сравнение FDM с AVSC
FDM (First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund) and AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. FDM is passively managed, while AVSC is actively managed. Over the past 3 years, FDM returned 18.81%/yr vs 17.28%/yr for AVSC. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FDM charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for AVSC.
Доходность
Сравнение доходности FDM и AVSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDM показывает доходность 17.07%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 25.77%.
FDM
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 4.43%
- 6 месяцев
- 11.24%
- С начала года
- 17.07%
- 1 год
- 30.42%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 11.83%
AVSC
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 4.22%
- 6 месяцев
- 16.71%
- С начала года
- 25.77%
- 1 год
- 40.31%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDM и AVSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 17.07% | 18.64% | 13.00% | 12.76% | -11.03% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 25.77% | 9.42% | 7.75% | 19.68% | -12.40% |
Correlation
The correlation between FDM and AVSC is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2022 г. | 0.93 |
The correlation between FDM and AVSC has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDM vs. AVSC — Ранг доходности на риск
FDM
AVSC
Сравнение FDM c AVSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDM | AVSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.39 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 5.13 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.24 | 16.14 | -5.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDM и AVSC
Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и AVSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDM | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -28.40% | -35.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -7.89% | -1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.47% | -28.40% | +4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | 0.00% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -7.26% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.50% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDM и AVSC
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что FDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDM | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 3.54% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | 11.93% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 17.71% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.34% | 22.17% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 22.17% | +1.15% |
Сравнение комиссий FDM и AVSC
FDM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AVSC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDM и AVSC
Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности AVSC в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 0.91% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 1.35% | 1.43% | 1.56% | 1.81% | 1.80% | 1.08% | 1.68% | 1.37% | 1.26% | 0.97% | 1.13% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
FDM and AVSC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDM has higher volatility (3.93%) compared to AVSC (3.54%). In terms of maximum drawdown, FDM dropped -63.45% vs AVSC's -28.40%.
On 3-year performance, FDM leads with 18.81% vs 17.28% for AVSC. On fees, AVSC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVSC has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FDM has performed better with a 18.81% return vs 17.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVSC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for FDM.
FDM has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.91% for AVSC.
They also come from different issuers: First Trust and Avantis Investors. Their fees differ too: 0.60% for FDM and 0.25% for AVSC.
AVSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDM и AVSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор