PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDLS с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDLS с USMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds - FDLS tracks the WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross while USMF tracks the WisdomTree US Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FDLS returned 19.65%/yr vs 14.13%/yr for USMF. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FDLS charges 0.76%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности FDLS и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDLS показывает доходность 13.12%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 4.36%.

FDLS

1 день
-1.15%
1 месяц
-0.93%
С начала года
13.12%
6 месяцев
13.26%
1 год
33.04%
3 года*
19.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

USMF

1 день
-0.56%
1 месяц
3.76%
С начала года
4.36%
6 месяцев
4.80%
1 год
6.28%
3 года*
14.13%
5 лет*
7.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDLS и USMF

2026 (YTD)2025202420232022
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		13.12%22.47%7.41%20.70%-1.68%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		4.36%4.60%19.65%13.47%-1.86%

Correlation

The correlation between FDLS and USMF is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

0.82

The correlation between FDLS and USMF has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDLS и USMF

Секторы
FDLS
USMF

Технологии

25.7%
35.6%

Промышленность

18.8%
7.8%

Финансовые услуги

14.3%
11.8%

Здравоохранение

11.7%
9.3%

Энергетика

7.1%
4.1%

Сырьевые материалы

5.0%
0.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.2%

Потребительский циклический сектор

4.4%
11.1%

Коммуникационные услуги

3.3%
10.3%

Недвижимость

2.1%
2.0%

Коммунальные услуги

1.7%
2.0%

Технологии

FDLS
25.7%
USMF
35.6%

Промышленность

FDLS
18.8%
USMF
7.8%

Финансовые услуги

FDLS
14.3%
USMF
11.8%

Здравоохранение

FDLS
11.7%
USMF
9.3%

Энергетика

FDLS
7.1%
USMF
4.1%

Сырьевые материалы

FDLS
5.0%
USMF
0.9%

Потребительский защитный сектор

FDLS
4.9%
USMF
5.2%

Потребительский циклический сектор

FDLS
4.4%
USMF
11.1%

Коммуникационные услуги

FDLS
3.3%
USMF
10.3%

Недвижимость

FDLS
2.1%
USMF
2.0%

Коммунальные услуги

FDLS
1.7%
USMF
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с GLRYFDLS с BIBLFDLS с YALLFDLS с ETIEXFDLS с SOVFFDLS с RISNFDLS с BOTZ
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO

Доходность на риск

FDLS vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLS c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLSUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
0.58

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
0.89

+1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.10

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

0.98

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.96

2.93

+11.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDLS vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLS на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа USMF равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLS и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLSUSMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

0.58

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.63

+0.23

Просадки

Сравнение просадок FDLS и USMF

Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLSUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-36.24%

+12.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-6.47%

-3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

-15.39%

-7.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-0.56%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-4.16%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.15%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLS и USMF

Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что FDLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLSUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

2.30%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

7.43%

+5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

10.79%

+5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

14.27%

+4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

16.97%

+2.10%

Сравнение комиссий FDLS и USMF

FDLS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLS и USMF

Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности USMF в 1.32%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.87%0.86%7.26%0.97%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.32%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%

Часто задаваемые вопросы

FDLS and USMF have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDLS has higher volatility (4.36%) compared to USMF (2.30%). In terms of maximum drawdown, FDLS dropped -23.32% vs USMF's -36.24%.

On 3-year performance, FDLS leads with 19.65% vs 14.13% for USMF. On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDLS has performed better with a 19.65% return vs 14.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.76% for FDLS.

USMF has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.87% for FDLS.

FDLS tracks WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index. They also come from different issuers: Inspire and WisdomTree. Their fees differ too: 0.76% for FDLS and 0.28% for USMF.

FDLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDLS и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор