PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDLS с SCHM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDLS с SCHM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) and SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - FDLS tracks the WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross while SCHM tracks the Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Both are passively managed. Over the past 3 years, FDLS returned 19.80%/yr vs 17.85%/yr for SCHM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FDLS charges 0.76%/yr vs 0.04%/yr for SCHM.

Доходность

Сравнение доходности FDLS и SCHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDLS показывает доходность 16.11%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 19.11%.

FDLS

1 день
-1.04%
1 месяц
2.31%
С начала года
16.11%
6 месяцев
14.16%
1 год
34.59%
3 года*
19.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHM

1 день
-1.73%
1 месяц
2.88%
С начала года
19.11%
6 месяцев
16.97%
1 год
31.33%
3 года*
17.85%
5 лет*
8.08%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDLS и SCHM

2026 (YTD)2025202420232022
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		16.11%22.47%7.41%20.70%-1.68%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		19.11%10.17%11.98%16.69%-4.69%

Correlation

The correlation between FDLS and SCHM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г.

0.90

The correlation between FDLS and SCHM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDLS и SCHM

Секторы
FDLS
SCHM

Технологии

23.9%
22.1%

Промышленность

17.6%
21.7%

Финансовые услуги

13.9%
10.9%

Здравоохранение

11.2%
10.9%

Энергетика

6.7%
3.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.4%

Потребительский циклический сектор

3.7%
10.8%

Сырьевые материалы

2.4%
4.7%

Недвижимость

2.1%
6.4%

Коммунальные услуги

1.7%
2.9%

Коммуникационные услуги

1.1%
2.6%

Технологии

FDLS
23.9%
SCHM
22.1%

Промышленность

FDLS
17.6%
SCHM
21.7%

Финансовые услуги

FDLS
13.9%
SCHM
10.9%

Здравоохранение

FDLS
11.2%
SCHM
10.9%

Энергетика

FDLS
6.7%
SCHM
3.4%

Потребительский защитный сектор

FDLS
4.8%
SCHM
3.4%

Потребительский циклический сектор

FDLS
3.7%
SCHM
10.8%

Сырьевые материалы

FDLS
2.4%
SCHM
4.7%

Недвижимость

FDLS
2.1%
SCHM
6.4%

Коммунальные услуги

FDLS
1.7%
SCHM
2.9%

Коммуникационные услуги

FDLS
1.1%
SCHM
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Schwab US Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с GLRYFDLS с BIBLFDLS с YALLFDLS с ETIEXFDLS с RISNFDLS с SOVFFDLS с BOTZ
Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с VOSCHM с SCHASCHM с VOOSCHM с IJHSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMD

Доходность на риск

FDLS vs. SCHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLS c SCHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDLSSCHMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.93

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.72

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.38

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.37

13.48

+0.88

FDLS vs. SCHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLS на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHM равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLS и SCHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDLS и SCHM

Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и SCHM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLSSCHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-42.43%

+19.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-9.32%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

-23.27%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-1.73%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-5.64%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.33%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLS и SCHM

Текущая волатильность для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) составляет 5.36%, в то время как у Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что FDLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLSSCHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

5.75%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

12.61%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

16.30%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

19.67%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

20.49%

-1.42%

Сравнение комиссий FDLS и SCHM

FDLS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLS и SCHM

Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности SCHM в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.85%0.86%7.26%0.97%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.22%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%

Часто задаваемые вопросы

FDLS and SCHM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHM has higher volatility (5.75%) compared to FDLS (5.36%). In terms of maximum drawdown, FDLS dropped -23.32% vs SCHM's -42.43%.

On 3-year performance, FDLS leads with 19.80% vs 17.85% for SCHM. On fees, SCHM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, FDLS has been the lower-risk option at 5.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDLS has performed better with a 19.80% return vs 17.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.76% for FDLS.

SCHM has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.85% for FDLS.

FDLS tracks WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while SCHM tracks Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. They also come from different issuers: Inspire and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.76% for FDLS and 0.04% for SCHM.

FDLS currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDLS и SCHM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор