Сравнение FDLS с ISMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD).
FDLS и ISMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDLS - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г.. ISMD - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDLS и ISMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDLS и ISMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 3.62% | 22.47% | 7.41% | 20.70% | -1.68% |
ISMD Inspire Small/Mid Cap Impact ETF | 3.89% | 4.14% | 9.53% | 16.74% | -5.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FDLS показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у ISMD с доходностью 3.89%.
FDLS
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 32.55%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISMD
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 10.17%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDLS и ISMD
FDLS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии ISMD в 0.57%.
Доходность на риск
FDLS vs. ISMD — Ранг доходности на риск
FDLS
ISMD
Сравнение FDLS c ISMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDLS | ISMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.85 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.31 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.17 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.31 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.20 | 4.62 | +5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDLS | ISMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.85 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.32 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между FDLS и ISMD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDLS и ISMD
Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности ISMD в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 0.95% | 0.86% | 7.26% | 0.97% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISMD Inspire Small/Mid Cap Impact ETF | 1.11% | 1.21% | 1.24% | 1.17% | 1.28% | 9.35% | 0.99% | 0.88% | 1.35% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок FDLS и ISMD
Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки ISMD в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и ISMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDLS | ISMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.32% | -44.60% | +21.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.05% | -13.93% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -6.44% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -8.31% | +4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.95% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDLS и ISMD
Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что FDLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDLS | ISMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 6.77% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.67% | 13.55% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 21.94% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.24% | 20.90% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 23.85% | -4.61% |