PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDLS с GRPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDLS с GRPM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) and GRPM (Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - FDLS tracks the WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross while GRPM tracks the S&P MidCap 400® GARP Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FDLS returned 19.80%/yr vs 14.49%/yr for GRPM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FDLS charges 0.76%/yr vs 0.35%/yr for GRPM.

Доходность

Сравнение доходности FDLS и GRPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDLS показывает доходность 16.11%, что значительно выше, чем у GRPM с доходностью 6.14%.

FDLS

1 день
-1.04%
1 месяц
2.31%
С начала года
16.11%
6 месяцев
14.16%
1 год
34.59%
3 года*
19.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

GRPM

1 день
0.27%
1 месяц
0.27%
С начала года
6.14%
6 месяцев
4.64%
1 год
19.85%
3 года*
14.49%
5 лет*
7.76%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDLS и GRPM

2026 (YTD)2025202420232022
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		16.11%22.47%7.41%20.70%-1.68%
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		6.14%7.81%15.67%18.79%-2.89%

Correlation

The correlation between FDLS and GRPM is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г.

0.87

The correlation between FDLS and GRPM has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDLS и GRPM

Секторы
FDLS
GRPM

Технологии

23.9%
16.9%

Промышленность

17.6%
10.8%

Финансовые услуги

13.9%
29.7%

Здравоохранение

11.2%
12.2%

Энергетика

6.7%
13.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.7%

Потребительский циклический сектор

3.7%
11.3%

Сырьевые материалы

2.4%

-

Недвижимость

2.1%

-

Коммунальные услуги

1.7%

-

Коммуникационные услуги

1.1%

-

Технологии

FDLS
23.9%
GRPM
16.9%

Промышленность

FDLS
17.6%
GRPM
10.8%

Финансовые услуги

FDLS
13.9%
GRPM
29.7%

Здравоохранение

FDLS
11.2%
GRPM
12.2%

Энергетика

FDLS
6.7%
GRPM
13.4%

Потребительский защитный сектор

FDLS
4.8%
GRPM
5.7%

Потребительский циклический сектор

FDLS
3.7%
GRPM
11.3%

Сырьевые материалы

FDLS
2.4%
GRPM

-

Недвижимость

FDLS
2.1%
GRPM

-

Коммунальные услуги

FDLS
1.7%
GRPM

-

Коммуникационные услуги

FDLS
1.1%
GRPM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с GLRYFDLS с BIBLFDLS с YALLFDLS с ETIEXFDLS с RISNFDLS с SOVFFDLS с BOTZ
Часто сравнивают с GRPM:
GRPM с XMHQGRPM с VOGRPM с AVUVGRPM с GRPZGRPM с FDVLXGRPM с AAPLGRPM с EUSA

Доходность на риск

FDLS vs. GRPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GRPM
Ранг доходности на риск GRPM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPM: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLS c GRPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDLSGRPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.24

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
1.84

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

2.62

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.37

7.66

+6.70

FDLS vs. GRPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLS на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа GRPM равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLS и GRPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDLS и GRPM

Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки GRPM в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и GRPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLSGRPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-43.12%

+19.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-7.62%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

-28.09%

+4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.09%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-2.49%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-5.69%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.60%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLS и GRPM

Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что FDLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLSGRPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

3.73%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

10.40%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

16.15%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

20.88%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

22.22%

-3.15%

Сравнение комиссий FDLS и GRPM

FDLS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии GRPM в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLS и GRPM

Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности GRPM в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.85%0.86%7.26%0.97%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		0.75%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%

Часто задаваемые вопросы

FDLS and GRPM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDLS has higher volatility (5.36%) compared to GRPM (3.73%). In terms of maximum drawdown, FDLS dropped -23.32% vs GRPM's -43.12%.

On 3-year performance, FDLS leads with 19.80% vs 14.49% for GRPM. On fees, GRPM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GRPM has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDLS has performed better with a 19.80% return vs 14.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRPM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.76% for FDLS.

FDLS has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.75% for GRPM.

FDLS tracks WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while GRPM tracks S&P MidCap 400® GARP Index. They also come from different issuers: Inspire and Invesco. Their fees differ too: 0.76% for FDLS and 0.35% for GRPM.

FDLS currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDLS и GRPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор