Сравнение FDLS с CTEF
FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. FDLS is passively managed, while CTEF is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDLS charges 0.76%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.
Доходность
Сравнение доходности FDLS и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDLS показывает доходность 13.12%, что значительно ниже, чем у CTEF с доходностью 29.35%.
FDLS
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 13.12%
- 6 месяцев
- 13.26%
- 1 год
- 33.04%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTEF
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 10.65%
- С начала года
- 29.35%
- 6 месяцев
- 31.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDLS и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 13.12% | 16.40% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 29.35% | 33.22% |
Correlation
The correlation between FDLS and CTEF is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDLS vs. CTEF — Ранг доходности на риск
FDLS
CTEF
Сравнение FDLS c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDLS | CTEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDLS | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 3.54 | -2.68 |
Просадки
Сравнение просадок FDLS и CTEF
Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDLS | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.32% | -15.00% | -8.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -0.41% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -1.80% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDLS и CTEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDLS | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 21.81% | -5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.07% | 21.81% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.07% | 21.81% | -2.74% |
Сравнение комиссий FDLS и CTEF
FDLS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии CTEF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDLS и CTEF
Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности CTEF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 0.87% | 0.86% | 7.26% | 0.97% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
FDLS and CTEF have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTEF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTEF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.76% for FDLS.
FDLS has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: Inspire and Castellan. Their fees differ too: 0.76% for FDLS and 0.45% for CTEF.
Подберите оптимальное распределение для FDLS и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор