PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDLS с CTEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDLS с CTEF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF).

FDLS и CTEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDLS - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г.. CTEF - это активно управляемый фонд от Castellan. Фонд был запущен 18 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FDLS и CTEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDLS и CTEF

2026 (YTD)2025
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		3.62%16.40%
CTEF
Castellan Targeted Equity ETF		1.71%33.22%

Доходность по периодам

С начала года, FDLS показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у CTEF с доходностью 1.71%.

FDLS

1 день
2.61%
1 месяц
-5.60%
С начала года
3.62%
6 месяцев
6.33%
1 год
32.55%
3 года*
17.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

CTEF

1 день
4.03%
1 месяц
-9.59%
С начала года
1.71%
6 месяцев
4.35%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Castellan Targeted Equity ETF

Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с BIBLFDLS с GLRYFDLS с SOVFFDLS с YALLFDLS с ETIEXFDLS с RISNFDLS с BOTZ
Часто сравнивают с CTEF:
CTEF с MOOCTEF с XJHCTEF с CSDCTEF с FTDSCTEF с EPUCTEF с IMCBCTEF с TUSA

Сравнение комиссий FDLS и CTEF

FDLS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии CTEF в 0.45%.

FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
CTEF
Castellan Targeted Equity ETF

Доходность на риск

FDLS vs. CTEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CTEF
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLS c CTEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLSCTEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.20

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDLS vs. CTEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLSCTEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

2.28

-1.54

Корреляция

Корреляция между FDLS и CTEF составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLS и CTEF

Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности CTEF в 0.07%

TTM2025202420232022
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.95%0.86%7.26%0.97%0.31%
CTEF
Castellan Targeted Equity ETF		0.07%0.08%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDLS и CTEF

Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и CTEF.

Загрузка...

Показатели просадок

FDLSCTEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-15.00%

-8.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-11.58%

+5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-1.77%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FDLS и CTEF

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDLSCTEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

20.97%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

20.97%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

20.97%

-1.73%