PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDLS с CPAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDLS с CPAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) and CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. FDLS is passively managed, while CPAI is actively managed. Over the past year, FDLS returned 33.04% vs 45.47% for CPAI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FDLS charges 0.76%/yr vs 0.75%/yr for CPAI.

Доходность

Сравнение доходности FDLS и CPAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDLS показывает доходность 13.12%, что значительно ниже, чем у CPAI с доходностью 27.41%.

FDLS

1 день
-1.15%
1 месяц
-0.93%
С начала года
13.12%
6 месяцев
13.26%
1 год
33.04%
3 года*
19.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

CPAI

1 день
-1.84%
1 месяц
8.24%
С начала года
27.41%
6 месяцев
29.49%
1 год
45.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDLS и CPAI

2026 (YTD)202520242023
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		13.12%22.47%7.41%8.87%
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		27.41%17.79%28.37%6.69%

Correlation

The correlation between FDLS and CPAI is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.84

The correlation between FDLS and CPAI has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDLS и CPAI

Секторы
FDLS
CPAI

Технологии

25.7%
45.4%

Промышленность

18.8%
5.7%

Финансовые услуги

14.3%
4.3%

Здравоохранение

11.7%
16.0%

Энергетика

7.1%
3.7%

Сырьевые материалы

5.0%
3.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
9.5%

Потребительский циклический сектор

4.4%
4.2%

Коммуникационные услуги

3.3%
7.9%

Недвижимость

2.1%

-

Коммунальные услуги

1.7%

-

Технологии

FDLS
25.7%
CPAI
45.4%

Промышленность

FDLS
18.8%
CPAI
5.7%

Финансовые услуги

FDLS
14.3%
CPAI
4.3%

Здравоохранение

FDLS
11.7%
CPAI
16.0%

Энергетика

FDLS
7.1%
CPAI
3.7%

Сырьевые материалы

FDLS
5.0%
CPAI
3.3%

Потребительский защитный сектор

FDLS
4.9%
CPAI
9.5%

Потребительский циклический сектор

FDLS
4.4%
CPAI
4.2%

Коммуникационные услуги

FDLS
3.3%
CPAI
7.9%

Недвижимость

FDLS
2.1%
CPAI

-

Коммунальные услуги

FDLS
1.7%
CPAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с GLRYFDLS с BIBLFDLS с YALLFDLS с ETIEXFDLS с SOVFFDLS с RISNFDLS с BOTZ
Часто сравнивают с CPAI:
CPAI с DVLUCPAI с EUADCPAI с AVUVCPAI с ACIOCPAI с FSMDCPAI с FTRICPAI с SAGP

Доходность на риск

FDLS vs. CPAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CPAI
Ранг доходности на риск CPAI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLS c CPAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLSCPAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.52

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.33

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

4.36

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.96

15.90

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDLS vs. CPAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLS на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPAI равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLS и CPAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLSCPAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.52

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.78

-0.92

Просадки

Сравнение просадок FDLS и CPAI

Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что больше максимальной просадки CPAI в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и CPAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLSCPAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-21.46%

-1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-10.48%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-1.84%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-2.97%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.87%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLS и CPAI

Текущая волатильность для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) составляет 4.36%, в то время как у Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что FDLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLSCPAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

5.35%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

14.50%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

18.14%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

19.19%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

19.19%

-0.12%

Сравнение комиссий FDLS и CPAI

FDLS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии CPAI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLS и CPAI

Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности CPAI в 0.70%

ПозицияTTM2025202420232022
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		0.70%0.89%0.41%0.06%0.00%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.87%0.86%7.26%0.97%0.31%

Часто задаваемые вопросы

FDLS and CPAI have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPAI has higher volatility (5.35%) compared to FDLS (4.36%). In terms of maximum drawdown, FDLS dropped -23.32% vs CPAI's -21.46%.

On 1-year performance, CPAI leads with 45.47% vs 33.04% for FDLS. On fees, CPAI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FDLS has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPAI has performed better with a 45.47% return vs 33.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CPAI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.76% for FDLS.

FDLS has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.70% for CPAI.

They also come from different issuers: Inspire and Counterpoint Funds. Their fees differ too: 0.76% for FDLS and 0.75% for CPAI.

CPAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDLS и CPAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор