PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDL с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDL с VLUE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).

FDL и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDL и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDL и VLUE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		6.33%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%-0.23%27.20%-11.13%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, FDL показывает доходность 14.21%, что значительно выше, чем у VLUE с доходностью 6.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDL имеют среднегодовую доходность 11.48%, а акции VLUE немного впереди с 11.81%.

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%

VLUE

1 день
1.81%
1 месяц
-3.26%
С начала года
6.33%
6 месяцев
15.33%
1 год
38.97%
3 года*
19.03%
5 лет*
9.84%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с VLUVLUE с AVLVVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с VOOVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Сравнение комиссий FDL и VLUE

FDL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.

FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Доходность на риск

FDL vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDL c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLVLUEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

2.00

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.67

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

3.03

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

13.15

-6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDL vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDL на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLUE равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDL и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLVLUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.00

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.57

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.60

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.62

-0.16

Корреляция

Корреляция между FDL и VLUE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDL и VLUE

Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности VLUE в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.96%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Просадки

Сравнение просадок FDL и VLUE

Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и VLUE.

Загрузка...

Показатели просадок

FDLVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.93%

-39.47%

-26.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-12.81%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-27.12%

+10.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.40%

-39.47%

-1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-4.91%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-6.08%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.95%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FDL и VLUE

Текущая волатильность для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) составляет 2.71%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что FDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDLVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

6.24%

-3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

12.40%

-4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

19.61%

-4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

17.37%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

19.62%

-2.53%