PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDL с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDL с USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FDL returned 11.28%/yr vs 61.24%/yr for USD. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FDL charges 0.45%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности FDL и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDL показывает доходность 14.21%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%. За последние 10 лет акции FDL уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 11.28% против 61.24% соответственно.

FDL

1 день
0.78%
1 месяц
0.32%
С начала года
14.21%
6 месяцев
15.52%
1 год
25.50%
3 года*
19.57%
5 лет*
12.69%
10 лет*
11.28%

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDL и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		103.32%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between FDL and USD is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.46

The correlation between FDL and USD shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDL и USD

Секторы
FDL
USD

Энергетика

27.3%
0.0%

Здравоохранение

16.8%

-

Финансовые услуги

15.1%
27.8%

Потребительский защитный сектор

14.7%

-

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Коммунальные услуги

6.5%

-

Промышленность

3.8%

-

Потребительский циклический сектор

3.8%

-

Технологии

1.1%
27.4%

Сырьевые материалы

0.3%

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

FDL
27.3%
USD
0.0%

Здравоохранение

FDL
16.8%
USD

-

Финансовые услуги

FDL
15.1%
USD
27.8%

Потребительский защитный сектор

FDL
14.7%
USD

-

Коммуникационные услуги

FDL
10.6%
USD

-

Коммунальные услуги

FDL
6.5%
USD

-

Промышленность

FDL
3.8%
USD

-

Потребительский циклический сектор

FDL
3.8%
USD

-

Технологии

FDL
1.1%
USD
27.4%

Сырьевые материалы

FDL
0.3%
USD

-

Недвижимость

FDL

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

FDL vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDL c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
4.12

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.62

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.48

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.99

7.94

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.59

22.96

-8.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDL vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDL на текущий момент составляет 2.27, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDL и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

4.12

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.89

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.89

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.49

-0.03

Просадки

Сравнение просадок FDL и USD

Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.93%

-88.63%

+22.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

-31.80%

+27.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.24%

-64.46%

+52.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-77.85%

+61.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.40%

-77.85%

+36.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-6.07%

+4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-32.35%

+22.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

10.98%

-9.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FDL и USD

Текущая волатильность для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) составляет 2.95%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что FDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

21.29%

-18.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

46.74%

-38.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

61.28%

-49.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

76.56%

-62.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

69.24%

-52.13%

Сравнение комиссий FDL и USD

FDL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDL и USD

Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности USD в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

FDL and USD have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (21.29%) compared to FDL (2.95%). In terms of maximum drawdown, FDL dropped -65.93% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 61.24% vs 11.28% for FDL. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 61.24% return vs 11.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

FDL has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 0.23% for USD.

FDL is categorized as Large Cap Value Equities, while USD is Leveraged Equities. FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.45% for FDL and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDL и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор