PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDL с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDL с MDLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) and MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. FDL is passively managed, while MDLV is actively managed. Over the past 3 years, FDL returned 19.57%/yr vs 13.07%/yr for MDLV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FDL charges 0.45%/yr vs 0.58%/yr for MDLV.

Доходность

Сравнение доходности FDL и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDL показывает доходность 14.21%, что значительно выше, чем у MDLV с доходностью 10.95%.

FDL

1 день
0.78%
1 месяц
0.32%
С начала года
14.21%
6 месяцев
15.52%
1 год
25.50%
3 года*
19.57%
5 лет*
12.69%
10 лет*
11.28%

MDLV

1 день
0.67%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.95%
6 месяцев
11.88%
1 год
21.29%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDL и MDLV

2026 (YTD)202520242023
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%5.61%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		10.95%13.30%10.16%0.68%

Correlation

The correlation between FDL and MDLV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г.

0.88

The correlation between FDL and MDLV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDL и MDLV

Секторы
FDL
MDLV

Энергетика

27.3%
14.4%

Здравоохранение

16.8%
7.9%

Финансовые услуги

15.1%
14.9%

Потребительский защитный сектор

14.7%
8.2%

Коммуникационные услуги

10.6%
6.4%

Коммунальные услуги

6.5%
15.2%

Промышленность

3.8%
15.0%

Потребительский циклический сектор

3.8%
3.9%

Технологии

1.1%
9.3%

Сырьевые материалы

0.3%
2.6%

Недвижимость

-

2.2%

Энергетика

FDL
27.3%
MDLV
14.4%

Здравоохранение

FDL
16.8%
MDLV
7.9%

Финансовые услуги

FDL
15.1%
MDLV
14.9%

Потребительский защитный сектор

FDL
14.7%
MDLV
8.2%

Коммуникационные услуги

FDL
10.6%
MDLV
6.4%

Коммунальные услуги

FDL
6.5%
MDLV
15.2%

Промышленность

FDL
3.8%
MDLV
15.0%

Потребительский циклический сектор

FDL
3.8%
MDLV
3.9%

Технологии

FDL
1.1%
MDLV
9.3%

Сырьевые материалы

FDL
0.3%
MDLV
2.6%

Недвижимость

FDL

-

MDLV
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с FUNLMDLV с SPLVMDLV с EQINMDLV с JHDV

Доходность на риск

FDL vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDL c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLMDLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.44

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.56

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.99

5.01

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.59

15.75

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDL vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDL на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDL и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.44

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.08

-0.63

Просадки

Сравнение просадок FDL и MDLV

Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и MDLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.93%

-10.71%

-55.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

-4.27%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.24%

-10.71%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-0.42%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-2.29%

-7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.36%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FDL и MDLV

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) имеют волатильность 2.95% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.83%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

6.58%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

8.77%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

10.51%

+3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

10.51%

+6.60%

Сравнение комиссий FDL и MDLV

FDL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDL и MDLV

Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности MDLV в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.78%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDL and MDLV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (2.95%) compared to MDLV (2.83%). In terms of maximum drawdown, FDL dropped -65.93% vs MDLV's -10.71%.

On 3-year performance, FDL leads with 19.57% vs 13.07% for MDLV. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, MDLV has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDL has performed better with a 19.57% return vs 13.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.58% for MDLV.

FDL has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 2.78% for MDLV.

They also come from different issuers: First Trust and Morgan Dempsey. Their fees differ too: 0.45% for FDL and 0.58% for MDLV.

MDLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDL и MDLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор