Сравнение FDKLX с OAKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX).
FDKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г.. OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности FDKLX и OAKMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDKLX и OAKMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDKLX Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class | -1.58% | 21.38% | 14.16% | 19.91% | -18.18% | 15.88% | 16.38% | 26.06% | -7.23% | 20.58% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | -2.47% | 14.13% | 16.02% | 30.92% | -13.38% | 34.85% | 12.90% | 27.14% | -12.76% | 21.12% |
Доходность по периодам
С начала года, FDKLX показывает доходность -1.58%, что значительно выше, чем у OAKMX с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции FDKLX уступали акциям OAKMX по среднегодовой доходности: 10.68% против 13.51% соответственно.
FDKLX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 10.68%
OAKMX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 13.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDKLX и OAKMX
FDKLX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии OAKMX в 0.91%.
Доходность на риск
FDKLX vs. OAKMX — Ранг доходности на риск
FDKLX
OAKMX
Сравнение FDKLX c OAKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDKLX | OAKMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.54 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 0.87 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.13 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.82 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 3.26 | +4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDKLX | OAKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.54 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.60 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.66 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.71 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между FDKLX и OAKMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDKLX и OAKMX
Дивидендная доходность FDKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности OAKMX в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDKLX Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class | 1.98% | 1.95% | 1.94% | 1.89% | 1.99% | 1.86% | 1.79% | 6.74% | 2.33% | 2.12% | 2.41% | 1.82% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.94% | 0.92% | 1.12% | 1.02% | 0.92% | 1.94% | 0.17% | 8.33% | 8.13% | 4.06% | 2.58% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок FDKLX и OAKMX
Максимальная просадка FDKLX за все время составила -30.73%, что меньше максимальной просадки OAKMX в -56.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDKLX и OAKMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDKLX | OAKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.73% | -56.19% | +25.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -13.46% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.19% | -23.68% | -2.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.73% | -41.43% | +10.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -4.97% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -6.41% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 3.39% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDKLX и OAKMX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что FDKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDKLX | OAKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 4.20% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 10.34% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.41% | 18.77% | -3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 18.35% | -4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 20.43% | -5.32% |