Сравнение FDKLX с OAKMX
FDKLX (Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class) and OAKMX (Oakmark Fund Investor Class) are both mutual funds - FDKLX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while OAKMX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Oakmark. Over the past 10 years, FDKLX returned 11.58%/yr vs 13.62%/yr for OAKMX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FDKLX charges 0.12%/yr vs 0.89%/yr for OAKMX.
Доходность
Сравнение доходности FDKLX и OAKMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDKLX показывает доходность 11.70%, что значительно выше, чем у OAKMX с доходностью 2.96%. За последние 10 лет акции FDKLX уступали акциям OAKMX по среднегодовой доходности: 11.58% против 13.62% соответственно.
FDKLX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 8.82%
- С начала года
- 11.70%
- 1 год
- 22.92%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 11.58%
OAKMX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 2.80%
- 6 месяцев
- 1.27%
- С начала года
- 2.96%
- 1 год
- 10.84%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам FDKLX и OAKMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDKLX Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class | 11.70% | 21.38% | 14.16% | 19.91% | -18.18% | 15.88% | 16.38% | 26.06% | -7.23% | 20.58% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 2.96% | 14.13% | 16.02% | 30.92% | -13.38% | 34.85% | 12.90% | 27.14% | -12.76% | 21.12% |
Correlation
The correlation between FDKLX and OAKMX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2014 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between FDKLX and OAKMX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDKLX vs. OAKMX — Ранг доходности на риск
FDKLX
OAKMX
Сравнение FDKLX c OAKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDKLX | OAKMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.16 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 1.62 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | 3.92 | +6.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDKLX и OAKMX
Максимальная просадка FDKLX за все время составила -30.73%, что меньше максимальной просадки OAKMX в -56.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDKLX и OAKMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDKLX | OAKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.73% | -56.19% | +25.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -6.98% | -2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.73% | -17.05% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.19% | -23.68% | -2.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.73% | -41.43% | +10.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.59% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -6.38% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.88% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDKLX и OAKMX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) имеют волатильность 3.91% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDKLX | OAKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 3.95% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 9.64% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.70% | 13.33% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 18.28% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.14% | 20.29% | -5.15% |
Сравнение комиссий FDKLX и OAKMX
FDKLX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии OAKMX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDKLX и OAKMX
Дивидендная доходность FDKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности OAKMX в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDKLX Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class | 1.70% | 1.95% | 1.94% | 1.89% | 1.99% | 1.86% | 1.79% | 6.74% | 2.33% | 2.12% | 2.41% | 1.82% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.89% | 0.92% | 1.12% | 1.02% | 0.92% | 1.94% | 0.17% | 8.33% | 8.13% | 4.06% | 2.58% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
FDKLX and OAKMX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OAKMX has higher volatility (3.95%) compared to FDKLX (3.91%). In terms of maximum drawdown, FDKLX dropped -30.73% vs OAKMX's -56.19%.
FDKLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDKLX и OAKMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор