PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDKLX с VTTSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDKLXVTTSX
Дох-ть с нач. г.15.13%16.36%
Дох-ть за 1 год26.54%27.80%
Дох-ть за 3 года3.90%4.75%
Дох-ть за 5 лет9.68%10.27%
Дох-ть за 10 лет8.81%8.97%
Коэф-т Шарпа2.492.52
Коэф-т Сортино3.453.51
Коэф-т Омега1.461.47
Коэф-т Кальмара2.192.55
Коэф-т Мартина16.1616.35
Индекс Язвы1.64%1.70%
Дневная вол-ть10.67%11.01%
Макс. просадка-30.73%-31.38%
Текущая просадка-1.43%-0.32%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FDKLX и VTTSX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDKLX и VTTSX

С начала года, FDKLX показывает доходность 15.13%, что значительно ниже, чем у VTTSX с доходностью 16.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDKLX имеют среднегодовую доходность 8.81%, а акции VTTSX немного впереди с 8.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.62%
9.81%
FDKLX
VTTSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDKLX и VTTSX

FDKLX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTTSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FDKLX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class
График комиссии FDKLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VTTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDKLX c VTTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDKLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDKLX, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDKLX, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDKLX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDKLX, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDKLX, с текущим значением в 16.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.14
VTTSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTTSX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTTSX, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTTSX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTTSX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTTSX, с текущим значением в 16.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.35

Сравнение коэффициента Шарпа FDKLX и VTTSX

Показатель коэффициента Шарпа FDKLX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTTSX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDKLX и VTTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.49
2.52
FDKLX
VTTSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDKLX и VTTSX

Дивидендная доходность FDKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности VTTSX в 1.84%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDKLX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class
1.68%1.89%1.99%1.86%1.79%6.74%2.37%2.12%2.41%1.82%1.56%0.00%
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund
1.84%2.14%2.09%1.95%1.57%2.11%2.30%1.77%1.98%1.85%1.65%1.37%

Просадки

Сравнение просадок FDKLX и VTTSX

Максимальная просадка FDKLX за все время составила -30.73%, примерно равная максимальной просадке VTTSX в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDKLX и VTTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.43%
-0.32%
FDKLX
VTTSX

Волатильность

Сравнение волатильности FDKLX и VTTSX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX) составляет 2.62%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что FDKLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62%
2.79%
FDKLX
VTTSX