PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDKLX с VTTSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDKLX с VTTSX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX).

FDKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г.. VTTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 янв. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDKLX или VTTSX.

Корреляция

Корреляция между FDKLX и VTTSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDKLX и VTTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDKLX:

0.66

VTTSX:

0.69

Коэф-т Сортино

FDKLX:

0.98

VTTSX:

1.02

Коэф-т Омега

FDKLX:

1.14

VTTSX:

1.14

Коэф-т Кальмара

FDKLX:

0.67

VTTSX:

0.70

Коэф-т Мартина

FDKLX:

2.96

VTTSX:

3.07

Индекс Язвы

FDKLX:

3.33%

VTTSX:

3.29%

Дневная вол-ть

FDKLX:

15.73%

VTTSX:

15.41%

Макс. просадка

FDKLX:

-32.25%

VTTSX:

-31.38%

Текущая просадка

FDKLX:

-1.36%

VTTSX:

-1.27%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDKLX показывает доходность 4.42%, а VTTSX немного ниже – 4.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDKLX имеют среднегодовую доходность 7.79%, а акции VTTSX немного впереди с 8.12%.

FDKLX

С начала года

4.42%

1 месяц

8.24%

6 месяцев

3.04%

1 год

10.29%

3 года

11.37%

5 лет

11.75%

10 лет

7.79%

VTTSX

С начала года

4.39%

1 месяц

8.21%

6 месяцев

3.00%

1 год

10.59%

3 года

11.67%

5 лет

11.55%

10 лет

8.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class

Vanguard Target Retirement 2060 Fund

Сравнение комиссий FDKLX и VTTSX

FDKLX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTTSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FDKLX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDKLX и VTTSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDKLX
Ранг риск-скорректированной доходности FDKLX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDKLX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDKLX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDKLX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDKLX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDKLX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
VTTSX
Ранг риск-скорректированной доходности VTTSX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTTSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTSX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTSX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTSX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDKLX c VTTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDKLX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTTSX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDKLX и VTTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDKLX и VTTSX

Дивидендная доходность FDKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности VTTSX в 2.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDKLX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class		1.90%1.94%1.89%1.99%1.86%1.79%6.74%2.37%2.12%2.41%1.82%1.56%
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund		2.05%2.14%2.14%2.09%1.95%1.57%2.11%2.30%1.77%1.98%1.85%1.65%

Просадки

Сравнение просадок FDKLX и VTTSX

Максимальная просадка FDKLX за все время составила -32.25%, примерно равная максимальной просадке VTTSX в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDKLX и VTTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDKLX и VTTSX

Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) имеют волатильность 3.23% и 3.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...