PortfoliosLab logo
Сравнение FDKLX с FHANX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDKLX и FHANX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FDKLX и FHANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX) и Fidelity Freedom Blend 2060 Fund (FHANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59.62%
45.07%
FDKLX
FHANX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDKLX:

0.63

FHANX:

0.44

Коэф-т Сортино

FDKLX:

0.98

FHANX:

0.72

Коэф-т Омега

FDKLX:

1.14

FHANX:

1.10

Коэф-т Кальмара

FDKLX:

0.67

FHANX:

0.47

Коэф-т Мартина

FDKLX:

3.04

FHANX:

2.01

Индекс Язвы

FDKLX:

3.24%

FHANX:

3.60%

Дневная вол-ть

FDKLX:

15.69%

FHANX:

16.70%

Макс. просадка

FDKLX:

-32.25%

FHANX:

-32.40%

Текущая просадка

FDKLX:

-5.40%

FHANX:

-5.86%

Доходность по периодам

С начала года, FDKLX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у FHANX с доходностью -0.24%.


FDKLX

С начала года

-0.33%

1 месяц

-1.58%

6 месяцев

-1.07%

1 год

9.45%

5 лет

11.26%

10 лет

7.37%

FHANX

С начала года

-0.24%

1 месяц

-1.71%

6 месяцев

-2.49%

1 год

6.90%

5 лет

9.12%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDKLX и FHANX

FDKLX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FHANX в 0.49%.


График комиссии FHANX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FHANX: 0.49%
График комиссии FDKLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDKLX: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDKLX и FHANX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDKLX
Ранг риск-скорректированной доходности FDKLX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDKLX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDKLX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDKLX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDKLX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDKLX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

FHANX
Ранг риск-скорректированной доходности FHANX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHANX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHANX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHANX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHANX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHANX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDKLX c FHANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX) и Fidelity Freedom Blend 2060 Fund (FHANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDKLX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FDKLX: 0.63
FHANX: 0.44
Коэффициент Сортино FDKLX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDKLX: 0.98
FHANX: 0.72
Коэффициент Омега FDKLX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FDKLX: 1.14
FHANX: 1.10
Коэффициент Кальмара FDKLX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FDKLX: 0.67
FHANX: 0.47
Коэффициент Мартина FDKLX, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FDKLX: 3.04
FHANX: 2.01

Показатель коэффициента Шарпа FDKLX на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа FHANX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDKLX и FHANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
0.44
FDKLX
FHANX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDKLX и FHANX

Дивидендная доходность FDKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности FHANX в 1.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDKLX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class
1.95%1.94%1.89%1.91%1.51%1.33%1.59%2.11%1.65%2.11%1.79%1.56%
FHANX
Fidelity Freedom Blend 2060 Fund
1.62%1.62%1.60%2.29%2.35%1.14%1.55%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDKLX и FHANX

Максимальная просадка FDKLX за все время составила -32.25%, примерно равная максимальной просадке FHANX в -32.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDKLX и FHANX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.40%
-5.86%
FDKLX
FHANX

Волатильность

Сравнение волатильности FDKLX и FHANX

Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX) и Fidelity Freedom Blend 2060 Fund (FHANX) имеют волатильность 11.20% и 11.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.20%
11.68%
FDKLX
FHANX