PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDKLX с FHANX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDKLXFHANX
Дох-ть с нач. г.16.24%16.28%
Дох-ть за 1 год27.34%27.57%
Дох-ть за 3 года4.19%1.23%
Дох-ть за 5 лет8.65%7.26%
Коэф-т Шарпа2.552.42
Коэф-т Сортино3.543.37
Коэф-т Омега1.471.44
Коэф-т Кальмара2.401.46
Коэф-т Мартина16.6915.57
Индекс Язвы1.64%1.77%
Дневная вол-ть10.73%11.38%
Макс. просадка-32.25%-32.40%
Текущая просадка-1.00%-1.18%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FDKLX и FHANX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDKLX и FHANX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDKLX показывает доходность 16.24%, а FHANX немного выше – 16.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.30%
7.48%
FDKLX
FHANX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDKLX и FHANX

FDKLX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FHANX в 0.49%.


FHANX
Fidelity Freedom Blend 2060 Fund
График комиссии FHANX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии FDKLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDKLX c FHANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX) и Fidelity Freedom Blend 2060 Fund (FHANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDKLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDKLX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDKLX, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDKLX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDKLX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDKLX, с текущим значением в 16.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.69
FHANX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FHANX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FHANX, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FHANX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FHANX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FHANX, с текущим значением в 15.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.57

Сравнение коэффициента Шарпа FDKLX и FHANX

Показатель коэффициента Шарпа FDKLX на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHANX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDKLX и FHANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.55
2.42
FDKLX
FHANX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDKLX и FHANX

Дивидендная доходность FDKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности FHANX в 1.38%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
FDKLX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class
1.66%1.89%1.91%1.51%1.33%1.59%2.11%1.65%2.11%1.79%1.56%
FHANX
Fidelity Freedom Blend 2060 Fund
1.38%1.60%2.29%2.35%1.14%1.55%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDKLX и FHANX

Максимальная просадка FDKLX за все время составила -32.25%, примерно равная максимальной просадке FHANX в -32.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDKLX и FHANX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.00%
-1.18%
FDKLX
FHANX

Волатильность

Сравнение волатильности FDKLX и FHANX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX) составляет 3.02%, в то время как у Fidelity Freedom Blend 2060 Fund (FHANX) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что FDKLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.02%
3.28%
FDKLX
FHANX