PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDKLX с FZROX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDKLXFZROX
Дох-ть с нач. г.15.13%24.97%
Дох-ть за 1 год26.54%37.80%
Дох-ть за 3 года3.90%8.52%
Дох-ть за 5 лет9.68%15.23%
Коэф-т Шарпа2.493.00
Коэф-т Сортино3.454.01
Коэф-т Омега1.461.56
Коэф-т Кальмара2.194.32
Коэф-т Мартина16.1619.55
Индекс Язвы1.64%1.96%
Дневная вол-ть10.67%12.74%
Макс. просадка-30.73%-34.96%
Текущая просадка-1.43%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FDKLX и FZROX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDKLX и FZROX

С начала года, FDKLX показывает доходность 15.13%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью 24.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.61%
15.13%
FDKLX
FZROX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDKLX и FZROX

FDKLX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FDKLX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class
График комиссии FDKLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии FZROX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDKLX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDKLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDKLX, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDKLX, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDKLX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDKLX, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDKLX, с текущим значением в 16.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.14
FZROX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FZROX, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FZROX, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FZROX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FZROX, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FZROX, с текущим значением в 19.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.55

Сравнение коэффициента Шарпа FDKLX и FZROX

Показатель коэффициента Шарпа FDKLX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDKLX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.49
3.00
FDKLX
FZROX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDKLX и FZROX

Дивидендная доходность FDKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности FZROX в 1.09%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
FDKLX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class
1.68%1.89%1.99%1.86%1.79%6.74%2.37%2.12%2.41%1.82%1.56%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund
1.09%1.36%1.57%1.08%1.27%1.45%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDKLX и FZROX

Максимальная просадка FDKLX за все время составила -30.73%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDKLX и FZROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.43%
0
FDKLX
FZROX

Волатильность

Сравнение волатильности FDKLX и FZROX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX) составляет 2.62%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что FDKLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62%
4.07%
FDKLX
FZROX