PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDKLX с FZROX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDKLX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.62%
13.99%
FDKLX
FZROX

Доходность по периодам

С начала года, FDKLX показывает доходность 16.18%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью 26.41%.


FDKLX

С начала года

16.18%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

7.62%

1 год

22.78%

5 лет (среднегодовая)

8.37%

10 лет (среднегодовая)

7.93%

FZROX

С начала года

26.41%

1 месяц

4.01%

6 месяцев

14.00%

1 год

33.79%

5 лет (среднегодовая)

15.33%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FDKLXFZROX
Коэф-т Шарпа2.182.69
Коэф-т Сортино3.003.57
Коэф-т Омега1.391.49
Коэф-т Кальмара2.773.94
Коэф-т Мартина13.7617.13
Индекс Язвы1.67%1.97%
Дневная вол-ть10.57%12.58%
Макс. просадка-32.25%-34.96%
Текущая просадка-1.05%-0.28%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDKLX и FZROX

FDKLX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FDKLX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class
График комиссии FDKLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии FZROX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FDKLX и FZROX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDKLX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDKLX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.182.69
Коэффициент Сортино FDKLX, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.003.57
Коэффициент Омега FDKLX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.391.49
Коэффициент Кальмара FDKLX, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.773.94
Коэффициент Мартина FDKLX, с текущим значением в 13.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.7617.13
FDKLX
FZROX

Показатель коэффициента Шарпа FDKLX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDKLX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.18
2.69
FDKLX
FZROX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDKLX и FZROX

Дивидендная доходность FDKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности FZROX в 1.08%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
FDKLX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class
1.66%1.89%1.91%1.51%1.33%1.59%2.11%1.65%2.11%1.79%1.56%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund
1.08%1.36%1.57%1.08%1.27%1.45%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDKLX и FZROX

Максимальная просадка FDKLX за все время составила -32.25%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDKLX и FZROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.05%
-0.28%
FDKLX
FZROX

Волатильность

Сравнение волатильности FDKLX и FZROX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX) составляет 2.89%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что FDKLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.89%
4.19%
FDKLX
FZROX