PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDKLX с FDKVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDKLXFDKVX
Дох-ть с нач. г.17.29%17.62%
Дох-ть за 1 год28.57%29.00%
Дох-ть за 3 года4.51%0.15%
Дох-ть за 5 лет8.84%6.32%
Дох-ть за 10 лет8.20%5.73%
Коэф-т Шарпа2.782.64
Коэф-т Сортино3.833.66
Коэф-т Омега1.511.48
Коэф-т Кальмара2.591.36
Коэф-т Мартина18.1417.10
Индекс Язвы1.64%1.77%
Дневная вол-ть10.71%11.48%
Макс. просадка-32.25%-34.53%
Текущая просадка-0.11%-0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FDKLX и FDKVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDKLX и FDKVX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDKLX показывает доходность 17.29%, а FDKVX немного выше – 17.62%. За последние 10 лет акции FDKLX превзошли акции FDKVX по среднегодовой доходности: 8.20% против 5.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.85%
9.22%
FDKLX
FDKVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDKLX и FDKVX

FDKLX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FDKVX в 0.75%.


FDKVX
Fidelity Freedom 2060 Fund
График комиссии FDKVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии FDKLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDKLX c FDKVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX) и Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDKLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDKLX, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDKLX, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDKLX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDKLX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDKLX, с текущим значением в 18.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.14
FDKVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDKVX, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDKVX, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDKVX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDKVX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDKVX, с текущим значением в 17.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.10

Сравнение коэффициента Шарпа FDKLX и FDKVX

Показатель коэффициента Шарпа FDKLX на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDKVX равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDKLX и FDKVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.78
2.64
FDKLX
FDKVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDKLX и FDKVX

Дивидендная доходность FDKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности FDKVX в 1.06%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
FDKLX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class
1.65%1.89%1.91%1.51%1.33%1.59%2.11%1.65%2.11%1.79%1.56%
FDKVX
Fidelity Freedom 2060 Fund
1.06%1.25%2.10%2.23%1.03%1.49%1.53%1.08%1.28%1.96%2.68%

Просадки

Сравнение просадок FDKLX и FDKVX

Максимальная просадка FDKLX за все время составила -32.25%, что меньше максимальной просадки FDKVX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDKLX и FDKVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.11%
-0.20%
FDKLX
FDKVX

Волатильность

Сравнение волатильности FDKLX и FDKVX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX) составляет 2.91%, в то время как у Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что FDKLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDKVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.91%
3.14%
FDKLX
FDKVX