PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDKLX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDKLXFXAIX
Дох-ть с нач. г.15.13%22.62%
Дох-ть за 1 год26.54%33.98%
Дох-ть за 3 года3.90%8.87%
Дох-ть за 5 лет9.68%15.21%
Дох-ть за 10 лет8.81%13.15%
Коэф-т Шарпа2.492.85
Коэф-т Сортино3.453.78
Коэф-т Омега1.461.53
Коэф-т Кальмара2.194.10
Коэф-т Мартина16.1618.55
Индекс Язвы1.64%1.87%
Дневная вол-ть10.67%12.13%
Макс. просадка-30.73%-33.79%
Текущая просадка-1.43%-1.36%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FDKLX и FXAIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDKLX и FXAIX

С начала года, FDKLX показывает доходность 15.13%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 22.62%. За последние 10 лет акции FDKLX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 8.81% против 13.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.62%
12.24%
FDKLX
FXAIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDKLX и FXAIX

FDKLX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FDKLX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class
График комиссии FDKLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDKLX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDKLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDKLX, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDKLX, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDKLX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDKLX, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDKLX, с текущим значением в 16.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.16
FXAIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FXAIX, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FXAIX, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FXAIX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FXAIX, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FXAIX, с текущим значением в 18.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.55

Сравнение коэффициента Шарпа FDKLX и FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа FDKLX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDKLX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.49
2.85
FDKLX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDKLX и FXAIX

Дивидендная доходность FDKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности FXAIX в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDKLX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class
1.68%1.89%1.99%1.86%1.79%6.74%2.37%2.12%2.41%1.82%1.56%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%1.84%

Просадки

Сравнение просадок FDKLX и FXAIX

Максимальная просадка FDKLX за все время составила -30.73%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDKLX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.43%
-1.36%
FDKLX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FDKLX и FXAIX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX) составляет 2.63%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что FDKLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.63%
3.18%
FDKLX
FXAIX