Сравнение FDKLX с FSKAX
FDKLX (Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class) and FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund) are both mutual funds - FDKLX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while FSKAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FDKLX returned 11.93%/yr vs 15.09%/yr for FSKAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FDKLX charges 0.12%/yr vs 0.01%/yr for FSKAX.
Доходность
Сравнение доходности FDKLX и FSKAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDKLX показывает доходность 12.67%, а FSKAX немного ниже – 12.08%. За последние 10 лет акции FDKLX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 11.93% против 15.09% соответственно.
FDKLX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 12.67%
- 6 месяцев
- 13.58%
- 1 год
- 28.76%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 11.93%
FSKAX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 12.08%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 29.13%
- 3 года*
- 22.42%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 15.09%
Сравнение доходности по годам FDKLX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDKLX Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class | 12.67% | 21.38% | 14.16% | 19.91% | -18.18% | 15.88% | 16.38% | 26.06% | -7.23% | 20.58% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 12.08% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Correlation
The correlation between FDKLX and FSKAX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2014 г. | 0.96 |
The correlation between FDKLX and FSKAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDKLX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
FDKLX
FSKAX
Сравнение FDKLX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDKLX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.44 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 3.38 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.19 | 15.52 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDKLX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 2.46 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.76 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.82 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.85 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок FDKLX и FSKAX
Максимальная просадка FDKLX за все время составила -30.73%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDKLX и FSKAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDKLX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.73% | -35.01% | +4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -8.92% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.73% | -19.43% | +4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.19% | -25.39% | -0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.73% | -35.01% | +4.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -4.02% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.94% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDKLX и FSKAX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что FDKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDKLX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 2.97% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 9.23% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.66% | 12.26% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 17.41% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.16% | 18.46% | -3.30% |
Сравнение комиссий FDKLX и FSKAX
FDKLX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDKLX и FSKAX
Дивидендная доходность FDKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности FSKAX в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDKLX Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class | 1.68% | 1.95% | 1.94% | 1.89% | 1.99% | 1.86% | 1.79% | 6.74% | 2.33% | 2.12% | 2.41% | 1.82% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 0.93% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, FDKLX and FSKAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FDKLX has higher volatility (3.55%) compared to FSKAX (2.97%). In terms of maximum drawdown, FDKLX dropped -30.73% vs FSKAX's -35.01%.
FDKLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDKLX и FSKAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор