PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDKLX с FSKAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDKLXFSKAX
Дох-ть с нач. г.16.24%26.25%
Дох-ть за 1 год27.34%38.48%
Дох-ть за 3 года4.19%8.75%
Дох-ть за 5 лет8.65%15.32%
Дох-ть за 10 лет8.10%12.61%
Коэф-т Шарпа2.553.02
Коэф-т Сортино3.544.03
Коэф-т Омега1.471.56
Коэф-т Кальмара2.404.46
Коэф-т Мартина16.6919.58
Индекс Язвы1.64%1.96%
Дневная вол-ть10.73%12.70%
Макс. просадка-32.25%-35.01%
Текущая просадка-1.00%-0.38%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FDKLX и FSKAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDKLX и FSKAX

С начала года, FDKLX показывает доходность 16.24%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью 26.25%. За последние 10 лет акции FDKLX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 8.10% против 12.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.30%
14.98%
FDKLX
FSKAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDKLX и FSKAX

FDKLX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FDKLX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class
График комиссии FDKLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии FSKAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDKLX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDKLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDKLX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDKLX, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDKLX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDKLX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDKLX, с текущим значением в 16.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.69
FSKAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSKAX, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSKAX, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSKAX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSKAX, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSKAX, с текущим значением в 19.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.58

Сравнение коэффициента Шарпа FDKLX и FSKAX

Показатель коэффициента Шарпа FDKLX на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDKLX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.55
3.02
FDKLX
FSKAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDKLX и FSKAX

Дивидендная доходность FDKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности FSKAX в 1.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDKLX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class
1.66%1.89%1.91%1.51%1.33%1.59%2.11%1.65%2.11%1.79%1.56%0.00%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
1.14%1.41%1.62%1.15%1.45%1.80%2.06%1.66%1.82%1.96%1.63%1.54%

Просадки

Сравнение просадок FDKLX и FSKAX

Максимальная просадка FDKLX за все время составила -32.25%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDKLX и FSKAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.00%
-0.38%
FDKLX
FSKAX

Волатильность

Сравнение волатильности FDKLX и FSKAX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX) составляет 3.02%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что FDKLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.02%
4.04%
FDKLX
FSKAX