Сравнение FDKLX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FDKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FDKLX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDKLX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDKLX Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class | -1.58% | 21.38% | 14.16% | 19.91% | -18.18% | 15.88% | 16.38% | 26.06% | -7.23% | 20.58% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FDKLX показывает доходность -1.58%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FDKLX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.68% против 14.14% соответственно.
FDKLX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 10.68%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDKLX и VOO
FDKLX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FDKLX vs. VOO — Ранг доходности на риск
FDKLX
VOO
Сравнение FDKLX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDKLX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.01 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.53 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.55 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 7.31 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDKLX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.01 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.71 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.79 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.83 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между FDKLX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDKLX и VOO
Дивидендная доходность FDKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDKLX Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class | 1.98% | 1.95% | 1.94% | 1.89% | 1.99% | 1.86% | 1.79% | 6.74% | 2.33% | 2.12% | 2.41% | 1.82% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FDKLX и VOO
Максимальная просадка FDKLX за все время составила -30.73%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDKLX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDKLX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.73% | -33.99% | +3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -11.98% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.19% | -24.52% | -1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.73% | -33.99% | +3.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -5.55% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -3.72% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.55% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDKLX и VOO
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FDKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDKLX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 5.34% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 9.47% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.41% | 18.11% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 16.82% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 17.99% | -2.88% |