PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDKLX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDKLXVOO
Дох-ть с нач. г.17.17%27.15%
Дох-ть за 1 год29.65%39.90%
Дох-ть за 3 года4.44%10.28%
Дох-ть за 5 лет8.77%16.00%
Дох-ть за 10 лет8.18%13.43%
Коэф-т Шарпа2.683.15
Коэф-т Сортино3.704.19
Коэф-т Омега1.491.59
Коэф-т Кальмара2.344.60
Коэф-т Мартина17.5321.00
Индекс Язвы1.64%1.85%
Дневная вол-ть10.75%12.34%
Макс. просадка-32.25%-33.99%
Текущая просадка-0.21%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FDKLX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDKLX и VOO

С начала года, FDKLX показывает доходность 17.17%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции FDKLX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.18% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.79%
15.64%
FDKLX
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDKLX и VOO

FDKLX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FDKLX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class
График комиссии FDKLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDKLX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDKLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDKLX, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDKLX, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDKLX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDKLX, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDKLX, с текущим значением в 17.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.53
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 21.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.00

Сравнение коэффициента Шарпа FDKLX и VOO

Показатель коэффициента Шарпа FDKLX на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDKLX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.68
3.15
FDKLX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDKLX и VOO

Дивидендная доходность FDKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности VOO в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDKLX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class
1.65%1.89%1.91%1.51%1.33%1.59%2.11%1.65%2.11%1.79%1.56%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок FDKLX и VOO

Максимальная просадка FDKLX за все время составила -32.25%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDKLX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.21%
0
FDKLX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FDKLX и VOO

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX) составляет 2.96%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что FDKLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.96%
3.95%
FDKLX
VOO