PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIVX с VFWPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDIVX с VFWPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX).

FDIVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 1991 г.. VFWPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FDIVX и VFWPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDIVX и VFWPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIVX
Fidelity Diversified International Fund		-0.53%27.75%6.54%17.74%-23.86%12.79%18.91%29.72%-15.31%25.31%
VFWPX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares		1.80%32.40%5.48%15.63%-15.47%8.13%11.40%21.59%-13.95%27.28%

Доходность по периодам

С начала года, FDIVX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у VFWPX с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции FDIVX уступали акциям VFWPX по среднегодовой доходности: 8.37% против 9.00% соответственно.

FDIVX

1 день
3.27%
1 месяц
-7.21%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
3.48%
1 год
20.34%
3 года*
13.52%
5 лет*
6.18%
10 лет*
8.37%

VFWPX

1 день
2.86%
1 месяц
-7.15%
С начала года
1.80%
6 месяцев
5.95%
1 год
26.83%
3 года*
15.48%
5 лет*
7.40%
10 лет*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Diversified International Fund

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с FDIVX:
FDIVX с VYMIFDIVX с FSPSXFDIVX с VXUSFDIVX с FIGRXFDIVX с VTFDIVX с FISMXFDIVX с SPYG
Часто сравнивают с VFWPX:
VFWPX с VAIGXVFWPX с VEMPXVFWPX с DODFXVFWPX с VOOVFWPX с RERGXVFWPX с VWILXVFWPX с ACWX

Сравнение комиссий FDIVX и VFWPX

FDIVX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VFWPX в 0.06%.

FDIVX
Fidelity Diversified International Fund
VFWPX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

FDIVX vs. VFWPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIVX
Ранг доходности на риск FDIVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIVX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIVX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIVX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VFWPX
Ранг доходности на риск VFWPX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFWPX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWPX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWPX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWPX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIVX c VFWPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIVXVFWPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.71

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.28

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.32

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

9.05

-2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIVX vs. VFWPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIVX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа VFWPX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIVX и VFWPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIVXVFWPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.71

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.50

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.56

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.37

+0.11

Корреляция

Корреляция между FDIVX и VFWPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIVX и VFWPX

Дивидендная доходность FDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что больше доходности VFWPX в 2.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIVX
Fidelity Diversified International Fund		10.75%10.69%3.93%4.29%1.34%10.59%0.97%1.32%7.32%4.22%1.36%0.46%
VFWPX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares		2.94%3.10%3.26%3.33%3.12%3.08%2.01%3.12%3.30%2.70%3.00%2.99%

Просадки

Сравнение просадок FDIVX и VFWPX

Максимальная просадка FDIVX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки VFWPX в -34.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIVX и VFWPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDIVXVFWPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-34.85%

-25.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-11.34%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.60%

-29.35%

-6.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.60%

-34.85%

-0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.39%

-8.80%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-8.00%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.90%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIVX и VFWPX

Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что FDIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFWPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDIVXVFWPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

7.62%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

10.98%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

15.99%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

14.99%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

16.00%

+0.81%