Сравнение FDIVX с VFWPX
FDIVX (Fidelity Diversified International Fund) and VFWPX (Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FDIVX returned 9.29%/yr vs 10.08%/yr for VFWPX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FDIVX charges 1.01%/yr vs 0.06%/yr for VFWPX.
Доходность
Сравнение доходности FDIVX и VFWPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDIVX показывает доходность 11.72%, что значительно ниже, чем у VFWPX с доходностью 15.79%. За последние 10 лет акции FDIVX уступали акциям VFWPX по среднегодовой доходности: 9.29% против 10.08% соответственно.
FDIVX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 14.47%
- 1 год
- 23.08%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 9.29%
VFWPX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 5.91%
- С начала года
- 15.79%
- 6 месяцев
- 18.58%
- 1 год
- 33.81%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение доходности по годам FDIVX и VFWPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIVX Fidelity Diversified International Fund | 11.72% | 27.75% | 6.54% | 17.74% | -23.86% | 12.79% | 18.91% | 29.72% | -15.31% | 25.31% |
VFWPX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares | 15.79% | 32.40% | 5.48% | 15.63% | -15.47% | 8.13% | 11.40% | 21.59% | -13.95% | 27.28% |
Correlation
The correlation between FDIVX and VFWPX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2010 г. | 0.95 |
The correlation between FDIVX and VFWPX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDIVX vs. VFWPX — Ранг доходности на риск
FDIVX
VFWPX
Сравнение FDIVX c VFWPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIVX | VFWPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.43 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.94 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 11.57 | -4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIVX | VFWPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 2.32 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.60 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.63 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.42 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок FDIVX и VFWPX
Максимальная просадка FDIVX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки VFWPX в -34.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIVX и VFWPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDIVX | VFWPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -34.85% | -25.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -11.34% | -1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.63% | -13.27% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.60% | -29.35% | -6.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.60% | -34.85% | -0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -7.94% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.88% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIVX и VFWPX
Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что FDIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFWPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDIVX | VFWPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 4.89% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.23% | 12.06% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.85% | 14.41% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 15.19% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 16.08% | +0.90% |
Сравнение комиссий FDIVX и VFWPX
FDIVX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VFWPX в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIVX и VFWPX
Дивидендная доходность FDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что больше доходности VFWPX в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIVX Fidelity Diversified International Fund | 9.57% | 10.69% | 3.93% | 4.29% | 1.34% | 10.59% | 0.97% | 1.32% | 7.32% | 4.22% | 1.36% | 0.46% |
VFWPX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares | 2.59% | 3.10% | 3.26% | 3.33% | 3.12% | 3.08% | 2.01% | 3.12% | 3.30% | 2.70% | 3.00% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FDIVX and VFWPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FDIVX has higher volatility (6.08%) compared to VFWPX (4.89%). In terms of maximum drawdown, FDIVX dropped -60.61% vs VFWPX's -34.85%.
VFWPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDIVX и VFWPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор