PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIVX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDIVX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FDIVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 1991 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FDIVX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDIVX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDIVX
Fidelity Diversified International Fund		-0.53%27.75%6.54%17.74%-23.86%12.79%18.91%29.72%-14.22%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FDIVX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

FDIVX

1 день
3.27%
1 месяц
-7.21%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
3.48%
1 год
20.34%
3 года*
13.52%
5 лет*
6.18%
10 лет*
8.37%

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Diversified International Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FDIVX:
FDIVX с VYMIFDIVX с FSPSXFDIVX с VXUSFDIVX с FIGRXFDIVX с VTFDIVX с FISMXFDIVX с SPYG
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FDIVX и FNILX

FDIVX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FDIVX
Fidelity Diversified International Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FDIVX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIVX
Ранг доходности на риск FDIVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIVX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIVX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIVX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIVX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIVXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.97

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.48

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.51

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

7.14

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIVX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIVX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIVX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIVXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.97

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.67

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.66

-0.18

Корреляция

Корреляция между FDIVX и FNILX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIVX и FNILX

Дивидендная доходность FDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIVX
Fidelity Diversified International Fund		10.75%10.69%3.93%4.29%1.34%10.59%0.97%1.32%7.32%4.22%1.36%0.46%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDIVX и FNILX

Максимальная просадка FDIVX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIVX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDIVXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-33.76%

-26.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-12.18%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.60%

-25.40%

-10.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.39%

-6.36%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-5.47%

-6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.57%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIVX и FNILX

Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что FDIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDIVXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

5.33%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

9.59%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

18.44%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

17.27%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

20.19%

-3.38%