Сравнение FDIS с POLIX
FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) and POLIX (Polen Growth Fund) are both funds - FDIS is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index, while POLIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Polen Capital. Over the past 10 years, FDIS returned 13.68%/yr vs 12.52%/yr for POLIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDIS charges 0.08%/yr vs 0.96%/yr for POLIX.
Доходность
Сравнение доходности FDIS и POLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDIS показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у POLIX с доходностью -4.92%. За последние 10 лет акции FDIS превзошли акции POLIX по среднегодовой доходности: 13.68% против 12.52% соответственно.
FDIS
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- 9.82%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 13.68%
POLIX
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- -4.92%
- 6 месяцев
- -5.43%
- 1 год
- -0.39%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- 12.52%
Сравнение доходности по годам FDIS и POLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | -0.65% | 5.67% | 24.43% | 40.48% | -35.23% | 24.25% | 49.50% | 27.44% | -0.88% | 22.96% |
POLIX Polen Growth Fund | -4.92% | 3.87% | 22.57% | 39.17% | -38.36% | 23.51% | 33.25% | 37.34% | 7.74% | 26.47% |
Correlation
The correlation between FDIS and POLIX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г. | 0.79 |
The correlation between FDIS and POLIX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDIS vs. POLIX — Ранг доходности на риск
FDIS
POLIX
Сравнение FDIS c POLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Polen Growth Fund (POLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIS | POLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.01 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 0.00 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 0.00 | +2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIS | POLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.00 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.17 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.58 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.67 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок FDIS и POLIX
Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки POLIX в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и POLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDIS | POLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.16% | -42.84% | +3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -23.94% | +8.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.43% | -23.94% | -3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.16% | -42.84% | +3.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.16% | -42.84% | +3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.22% | -9.04% | +3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -7.08% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 9.56% | -4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIS и POLIX
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Polen Growth Fund (POLIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что FDIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDIS | POLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 4.44% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 13.10% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.37% | 16.76% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.87% | 22.96% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.29% | 21.89% | +0.40% |
Сравнение комиссий FDIS и POLIX
FDIS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии POLIX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIS и POLIX
Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности POLIX в 38.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | 0.73% | 0.75% | 0.69% | 0.78% | 1.00% | 0.58% | 0.59% | 1.14% | 1.29% | 1.00% | 1.62% | 1.25% |
POLIX Polen Growth Fund | 38.24% | 36.35% | 10.47% | 0.00% | 10.54% | 3.97% | 1.25% | 0.12% | 2.77% | 1.66% | 0.01% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
FDIS and POLIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDIS has higher volatility (5.20%) compared to POLIX (4.44%). In terms of maximum drawdown, FDIS dropped -39.16% vs POLIX's -42.84%.
FDIS currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDIS и POLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор