PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIS с PEJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIS с PEJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) and PEJ (Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - FDIS tracks the MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index while PEJ tracks the Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDIS returned 13.68%/yr vs 6.54%/yr for PEJ. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDIS charges 0.08%/yr vs 0.55%/yr for PEJ.

Доходность

Сравнение доходности FDIS и PEJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIS показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у PEJ с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции FDIS превзошли акции PEJ по среднегодовой доходности: 13.68% против 6.54% соответственно.

FDIS

1 день
-0.72%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
-0.87%
1 год
9.82%
3 года*
15.08%
5 лет*
6.19%
10 лет*
13.68%

PEJ

1 день
-1.07%
1 месяц
4.17%
С начала года
1.65%
6 месяцев
4.67%
1 год
15.85%
3 года*
15.88%
5 лет*
3.81%
10 лет*
6.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIS и PEJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		-0.65%5.67%24.43%40.48%-35.23%24.25%49.50%27.44%-0.88%22.96%
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		1.65%17.78%25.08%15.73%-25.37%22.78%-10.29%13.82%-9.31%11.22%

Correlation

The correlation between FDIS and PEJ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.76

The correlation between FDIS and PEJ has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDIS и PEJ

Секторы
FDIS
PEJ

Потребительский циклический сектор

96.9%
59.7%

Потребительский защитный сектор

1.0%
6.8%

Технологии

0.9%
4.2%

Промышленность

0.8%
10.2%

Коммуникационные услуги

0.2%
23.3%

Здравоохранение

0.1%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

FDIS
96.9%
PEJ
59.7%

Потребительский защитный сектор

FDIS
1.0%
PEJ
6.8%

Технологии

FDIS
0.9%
PEJ
4.2%

Промышленность

FDIS
0.8%
PEJ
10.2%

Коммуникационные услуги

FDIS
0.2%
PEJ
23.3%

Здравоохранение

FDIS
0.1%
PEJ

-

Финансовые услуги

FDIS
0.1%
PEJ

-

Недвижимость

FDIS
0.1%
PEJ

-

Сырьевые материалы

FDIS

-

PEJ

-

Энергетика

FDIS

-

PEJ

-

Коммунальные услуги

FDIS

-

PEJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF

Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с IYCFDIS с BETZFDIS с IEDI
Часто сравнивают с PEJ:
PEJ с JETSPEJ с XTNPEJ с CHIQPEJ с AWAYPEJ с BEDZPEJ с VCRPEJ с SCHD

Доходность на риск

FDIS vs. PEJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PEJ
Ранг доходности на риск PEJ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEJ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEJ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEJ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEJ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEJ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIS c PEJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDISPEJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
0.86

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
1.39

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.16

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

1.55

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.00

4.00

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIS vs. PEJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIS на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа PEJ равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIS и PEJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDISPEJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.86

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.17

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.27

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.32

+0.28

Просадки

Сравнение просадок FDIS и PEJ

Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки PEJ в -66.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и PEJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDISPEJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-66.03%

+26.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-10.29%

-5.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.43%

-25.75%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.16%

-35.44%

-3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-58.96%

+19.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-2.58%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-12.32%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

3.97%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIS и PEJ

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) составляет 5.20%, в то время как у Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что FDIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDISPEJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

5.92%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

13.90%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

18.48%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.87%

22.79%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

24.75%

-2.46%

Сравнение комиссий FDIS и PEJ

FDIS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PEJ в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIS и PEJ

Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности PEJ в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.73%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		0.39%0.24%0.40%0.46%0.43%0.34%0.92%0.39%0.78%0.68%0.68%0.52%

Часто задаваемые вопросы

FDIS and PEJ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEJ has higher volatility (5.92%) compared to FDIS (5.20%). In terms of maximum drawdown, FDIS dropped -39.16% vs PEJ's -66.03%.

On 10-year performance, FDIS leads with 13.68% vs 6.54% for PEJ. On fees, FDIS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FDIS has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDIS has performed better with a 13.68% return vs 6.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.55% for PEJ.

FDIS has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.39% for PEJ.

FDIS tracks MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index, while PEJ tracks Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for FDIS and 0.55% for PEJ.

PEJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIS и PEJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор