PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIS с CARZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDIS с CARZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ).

FDIS и CARZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIS - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. CARZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Automobile (TR). Фонд был запущен 9 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDIS и CARZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDIS и CARZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		-7.76%5.67%24.43%40.48%-35.23%24.25%49.50%27.44%-0.88%22.96%
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		5.91%37.18%3.26%42.47%-31.25%18.09%54.66%11.39%-23.91%25.47%

Доходность по периодам

С начала года, FDIS показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у CARZ с доходностью 5.91%. За последние 10 лет акции FDIS превзошли акции CARZ по среднегодовой доходности: 12.75% против 11.91% соответственно.

FDIS

1 день
0.84%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-8.72%
1 год
10.92%
3 года*
13.72%
5 лет*
4.91%
10 лет*
12.75%

CARZ

1 день
2.10%
1 месяц
-5.52%
С начала года
5.91%
6 месяцев
13.54%
1 год
56.71%
3 года*
19.27%
5 лет*
9.16%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund

Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с BETZFDIS с IYCFDIS с IEDI
Часто сравнивают с CARZ:
CARZ с VCARCARZ с XTNCARZ с QQQCARZ с XLKCARZ с COWZCARZ с SMHCARZ с VCR

Сравнение комиссий FDIS и CARZ

FDIS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CARZ в 0.70%.

CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Доходность на риск

FDIS vs. CARZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 2929
Ранг коэф-та Мартина
CARZ
Ранг доходности на риск CARZ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARZ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARZ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARZ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARZ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARZ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIS c CARZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDISCARZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.87

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

2.52

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.35

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

3.42

-2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

13.72

-11.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIS vs. CARZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIS на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа CARZ равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIS и CARZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDISCARZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.87

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.33

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.46

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.35

+0.24

Корреляция

Корреляция между FDIS и CARZ составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIS и CARZ

Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности CARZ в 2.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.79%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		2.01%2.13%1.17%1.40%1.59%2.25%0.63%3.23%2.85%2.11%2.47%1.64%

Просадки

Сравнение просадок FDIS и CARZ

Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки CARZ в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и CARZ.

Загрузка...

Показатели просадок

FDISCARZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-51.20%

+12.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-16.91%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.16%

-40.30%

+1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-51.20%

+12.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.00%

-8.18%

-3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-13.03%

+5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

4.22%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIS и CARZ

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) составляет 7.45%, в то время как у First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что FDIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDISCARZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

10.35%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

19.53%

-5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.23%

30.55%

-6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.82%

27.65%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

26.03%

-3.81%