PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIF с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIF с VOO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FDIF (Fidelity Disruptors ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FDIF is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. FDIF is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 3 years, FDIF returned 17.17%/yr vs 20.78%/yr for VOO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FDIF charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности FDIF и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDIF показывает доходность 8.49%, а VOO немного ниже – 8.19%.

FDIF

1 день
-2.20%
1 месяц
2.28%
С начала года
8.49%
6 месяцев
7.46%
1 год
20.38%
3 года*
17.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.19%
6 месяцев
7.24%
1 год
23.69%
3 года*
20.78%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIF и VOO

2026 (YTD)202520242023
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		8.49%13.83%19.74%5.83%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.19%17.82%24.98%9.07%

Correlation

The correlation between FDIF and VOO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2023 г.

0.89

The correlation between FDIF and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDIF и VOO

Секторы
FDIF
VOO

Технологии

40.4%
39.1%

Здравоохранение

16.9%
8.3%

Коммуникационные услуги

13.5%
10.5%

Промышленность

12.1%
7.6%

Финансовые услуги

11.6%
10.9%

Потребительский циклический сектор

5.3%
9.8%

Недвижимость

0.1%
1.8%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.2%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Технологии

FDIF
40.4%
VOO
39.1%

Здравоохранение

FDIF
16.9%
VOO
8.3%

Коммуникационные услуги

FDIF
13.5%
VOO
10.5%

Промышленность

FDIF
12.1%
VOO
7.6%

Финансовые услуги

FDIF
11.6%
VOO
10.9%

Потребительский циклический сектор

FDIF
5.3%
VOO
9.8%

Недвижимость

FDIF
0.1%
VOO
1.8%

Сырьевые материалы

FDIF

-

VOO
1.7%

Потребительский защитный сектор

FDIF

-

VOO
4.5%

Энергетика

FDIF

-

VOO
3.2%

Коммунальные услуги

FDIF

-

VOO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptors ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FDIF:
FDIF с FDFFFDIF с DTECFDIF с FDCFFDIF с FDTXFDIF с USDFDIF с FIDUFDIF с MOAT
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

FDIF vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIF
Ранг доходности на риск FDIF: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIF: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIF: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIF: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIF: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIF c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDIFVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.91

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
2.60

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

2.67

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.16

11.96

-6.80

FDIF vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIF на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIF и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDIF и VOO

Максимальная просадка FDIF за все время составила -22.63%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIF и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDIFVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.63%

-33.99%

+11.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-8.90%

-5.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.63%

-18.69%

-3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-3.14%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-3.68%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

1.99%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIF и VOO

Fidelity Disruptors ETF (FDIF) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что FDIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDIFVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

4.83%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

9.82%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.15%

12.46%

+5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

16.91%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

18.02%

+0.85%

Сравнение комиссий FDIF и VOO

FDIF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIF и VOO

Дивидендная доходность FDIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		0.27%0.36%0.35%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FDIF and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDIF has higher volatility (7.68%) compared to VOO (4.83%). In terms of maximum drawdown, FDIF dropped -22.63% vs VOO's -33.99%.

On 3-year performance, VOO leads with 20.78% vs 17.17% for FDIF. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOO has performed better with a 20.78% return vs 17.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for FDIF.

VOO has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.27% for FDIF.

FDIF is categorized as Large Cap Growth Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for FDIF and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIF и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор