Сравнение FDIF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FDIF и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDIF или VOO.
Основные характеристики
| FDIF | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.79% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 40.48% | 39.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.44 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.26 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 3.27 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 13.96 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 2.82% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 16.08% | 12.34% |
| Макс. просадка | -17.33% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.31% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FDIF и VOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDIF и VOO
С начала года, FDIF показывает доходность 20.79%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDIF и VOO
FDIF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDIF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIF и VOO
Дивидендная доходность FDIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIF Fidelity Disruptors ETF | 0.21% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FDIF и VOO
Максимальная просадка FDIF за все время составила -17.33%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDIF и VOO
Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.13% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.