Сравнение FDIF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FDIF и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FDIF и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDIF и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FDIF Fidelity Disruptors ETF | -7.53% | 13.83% | 19.74% | 6.49% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 9.58% |
Доходность по периодам
С начала года, FDIF показывает доходность -7.53%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.
FDIF
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -7.53%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDIF и VOO
FDIF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FDIF vs. VOO — Ранг доходности на риск
FDIF
VOO
Сравнение FDIF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIF | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.01 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.53 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.55 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 7.31 | -4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.01 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.83 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между FDIF и VOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIF и VOO
Дивидендная доходность FDIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIF Fidelity Disruptors ETF | 0.35% | 0.36% | 0.35% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FDIF и VOO
Максимальная просадка FDIF за все время составила -22.63%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIF и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDIF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.63% | -33.99% | +11.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -11.98% | -2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.34% | -5.55% | -4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -3.72% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 2.55% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIF и VOO
Fidelity Disruptors ETF (FDIF) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FDIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDIF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 5.34% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 9.47% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 18.11% | +3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.65% | 16.82% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.65% | 17.99% | +0.66% |