PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIF с FDFF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIF с FDFF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FDIF (Fidelity Disruptors ETF) and FDFF (Fidelity Disruptive Finance ETF) are both exchange-traded funds - FDIF is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FDFF is a Financials Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 3 years, FDIF returned 17.17%/yr vs 10.23%/yr for FDFF. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FDIF и FDFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIF показывает доходность 8.49%, что значительно выше, чем у FDFF с доходностью -7.76%.

FDIF

1 день
-2.20%
1 месяц
2.28%
С начала года
8.49%
6 месяцев
7.46%
1 год
20.38%
3 года*
17.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDFF

1 день
-0.70%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-9.14%
1 год
-10.47%
3 года*
10.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIF и FDFF

2026 (YTD)202520242023
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		8.49%13.83%19.74%5.83%
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF		-7.76%-2.75%27.86%14.57%

Correlation

The correlation between FDIF and FDFF is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2023 г.

0.79

The correlation between FDIF and FDFF has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDIF и FDFF

Секторы
FDIF
FDFF

Технологии

40.4%
18.8%

Здравоохранение

16.9%

-

Коммуникационные услуги

13.5%

-

Промышленность

12.1%
4.2%

Финансовые услуги

11.6%
75.4%

Потребительский циклический сектор

5.3%
0.8%

Недвижимость

0.1%
0.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FDIF
40.4%
FDFF
18.8%

Здравоохранение

FDIF
16.9%
FDFF

-

Коммуникационные услуги

FDIF
13.5%
FDFF

-

Промышленность

FDIF
12.1%
FDFF
4.2%

Финансовые услуги

FDIF
11.6%
FDFF
75.4%

Потребительский циклический сектор

FDIF
5.3%
FDFF
0.8%

Недвижимость

FDIF
0.1%
FDFF
0.8%

Сырьевые материалы

FDIF

-

FDFF

-

Потребительский защитный сектор

FDIF

-

FDFF

-

Энергетика

FDIF

-

FDFF

-

Коммунальные услуги

FDIF

-

FDFF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptors ETF

Fidelity Disruptive Finance ETF

Часто сравнивают с FDIF:
FDIF с DTECFDIF с FDCFFDIF с FDTXFDIF с USDFDIF с FIDUFDIF с MOATFDIF с SPY
Часто сравнивают с FDFF:
FDFF с FMEDFDFF с FDVVFDFF с FDTXFDFF с FBCGFDFF с FXAIXFDFF с TIMEFDFF с FNCL

Доходность на риск

FDIF vs. FDFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIF
Ранг доходности на риск FDIF: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIF: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIF: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIF: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIF: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FDFF
Ранг доходности на риск FDFF: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFF: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIF c FDFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDIFFDFFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
-0.57

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
-0.68

+2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.92

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

-0.47

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.16

-0.92

+6.08

FDIF vs. FDFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIF на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа FDFF равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIF и FDFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDIF и FDFF

Максимальная просадка FDIF за все время составила -22.63%, примерно равная максимальной просадке FDFF в -23.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIF и FDFF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDIFFDFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.63%

-23.06%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-22.31%

+7.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.63%

-23.06%

+0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-16.23%

+13.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-6.49%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

11.41%

-7.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIF и FDFF

Fidelity Disruptors ETF (FDIF) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Fidelity Disruptive Finance ETF (FDFF) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что FDIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDIFFDFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

5.51%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

14.47%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.15%

18.40%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

19.00%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

19.00%

-0.13%

Сравнение комиссий FDIF и FDFF

И FDIF, и FDFF имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIF и FDFF

Дивидендная доходность FDIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности FDFF в 1.07%

ПозицияTTM202520242023
FDFF
Fidelity Disruptive Finance ETF		1.07%0.86%0.70%0.27%
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		0.27%0.36%0.35%0.21%

Часто задаваемые вопросы

FDIF and FDFF have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIF has higher volatility (7.68%) compared to FDFF (5.51%). In terms of maximum drawdown, FDIF dropped -22.63% vs FDFF's -23.06%.

On 3-year performance, FDIF leads with 17.17% vs 10.23% for FDFF. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, FDFF has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDIF has performed better with a 17.17% return vs 10.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIF and FDFF have the same expense ratio: 0.50% per year.

FDFF has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.27% for FDIF.

FDIF is categorized as Large Cap Growth Equities, while FDFF is Financials Equities.

FDIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIF и FDFF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор