PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDIF с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIF с MOAT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FDIF (Fidelity Disruptors ETF) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - FDIF is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. FDIF is actively managed, while MOAT is passively managed. Over the past 3 years, FDIF returned 18.36%/yr vs 12.61%/yr for MOAT. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FDIF charges 0.50%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности FDIF и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIF показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью 7.48%.

FDIF

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.29%
6 месяцев
17.27%
С начала года
13.35%
1 год
19.42%
3 года*
18.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.03%

MOAT

1 день
0.10%
1 месяц
4.89%
6 месяцев
5.60%
С начала года
7.48%
1 год
16.54%
3 года*
12.61%
5 лет*
9.22%
10 лет*
13.79%
Всё время*
14.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDIF

Fidelity Disruptors ETF
$201.50K$612.89K$332.72K

MOAT

VanEck Morningstar Wide Moat ETF
$70.09M$69.89M$80.01M

Сравнение доходности по годам FDIF и MOAT

2026 (YTD)202520242023
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		13.35%13.83%19.74%5.83%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		7.48%13.20%10.73%7.26%

Correlation

The correlation between FDIF and MOAT is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.63

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2023 г.

0.70

The correlation between FDIF and MOAT has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDIF и MOAT

Секторы
FDIF
MOAT

Технологии

40.7%
30.8%

Здравоохранение

18.4%
18.1%

Коммуникационные услуги

12.8%
2.4%

Промышленность

12.3%
9.5%

Финансовые услуги

11.1%
9.2%

Потребительский циклический сектор

4.6%
11.1%

Недвижимость

0.1%
0.7%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

18.2%

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FDIF
40.7%
MOAT
30.8%

Здравоохранение

FDIF
18.4%
MOAT
18.1%

Коммуникационные услуги

FDIF
12.8%
MOAT
2.4%

Промышленность

FDIF
12.3%
MOAT
9.5%

Финансовые услуги

FDIF
11.1%
MOAT
9.2%

Потребительский циклический сектор

FDIF
4.6%
MOAT
11.1%

Недвижимость

FDIF
0.1%
MOAT
0.7%

Сырьевые материалы

FDIF

-

MOAT

-

Потребительский защитный сектор

FDIF

-

MOAT
18.2%

Энергетика

FDIF

-

MOAT

-

Коммунальные услуги

FDIF

-

MOAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptors ETF

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с FDIF:
FDIF с FDFFFDIF с DTECFDIF с FDCFFDIF с FDTXFDIF с FIDUFDIF с USDFDIF с SPY
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с SCHDMOAT с BRK-AMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

FDIF vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FDIF
Ранг доходности на риск FDIF: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIF: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIF: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIF: 3939
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FDIF c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDIFMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.19

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
1.76

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.73

3.99

+0.74

FDIF vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIF на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOAT равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIF и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDIF и MOAT

Максимальная просадка FDIF за все время составила -22.63%, что меньше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIF и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDIFMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.63%

-33.31%

+10.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-12.43%

-2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.63%

-21.44%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

0.00%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-3.82%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

4.16%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIF и MOAT

Fidelity Disruptors ETF (FDIF) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что FDIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDIFMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

4.27%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.66%

10.52%

+5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

14.02%

+4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

18.31%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

18.63%

+0.28%

Сравнение комиссий FDIF и MOAT

FDIF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIF и MOAT

Дивидендная доходность FDIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности MOAT в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		0.26%0.36%0.35%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.26%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

FDIF and MOAT have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIF has higher volatility (6.07%) compared to MOAT (4.27%). In terms of maximum drawdown, FDIF dropped -22.63% vs MOAT's -33.31%.

On 3-year performance, FDIF leads with 18.36% vs 12.61% for MOAT. On fees, MOAT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, MOAT has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDIF has performed better with a 18.36% return vs 12.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for FDIF.

MOAT has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.26% for FDIF.

FDIF is categorized as Large Cap Growth Equities, while MOAT is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Fidelity and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for FDIF and 0.47% for MOAT.

MOAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIF и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор