PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIF с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIF с MOAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDIF (Fidelity Disruptors ETF) and MOAT (VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - FDIF is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. FDIF is actively managed, while MOAT is passively managed. Over the past year, FDIF returned 22.85% vs 14.97% for MOAT. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDIF charges 0.50%/yr vs 0.48%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности FDIF и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIF показывает доходность 10.12%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -0.94%.

FDIF

1 день
-0.90%
1 месяц
5.86%
С начала года
10.12%
6 месяцев
10.33%
1 год
22.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MOAT

1 день
-1.37%
1 месяц
3.30%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
-0.69%
1 год
14.97%
3 года*
11.34%
5 лет*
8.01%
10 лет*
13.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIF и MOAT

2026 (YTD)202520242023
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		10.12%13.83%19.74%6.49%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		-0.94%13.20%10.73%8.10%

Correlation

The correlation between FDIF and MOAT is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г.

0.73

The correlation between FDIF and MOAT has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDIF и MOAT

Секторы
FDIF
MOAT

Технологии

38.5%
32.8%

Здравоохранение

17.8%
16.0%

Коммуникационные услуги

13.8%
2.4%

Промышленность

12.0%
13.5%

Финансовые услуги

11.8%
6.7%

Потребительский циклический сектор

6.1%
10.3%

Недвижимость

0.1%
0.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

17.5%

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FDIF
38.5%
MOAT
32.8%

Здравоохранение

FDIF
17.8%
MOAT
16.0%

Коммуникационные услуги

FDIF
13.8%
MOAT
2.4%

Промышленность

FDIF
12.0%
MOAT
13.5%

Финансовые услуги

FDIF
11.8%
MOAT
6.7%

Потребительский циклический сектор

FDIF
6.1%
MOAT
10.3%

Недвижимость

FDIF
0.1%
MOAT
0.8%

Сырьевые материалы

FDIF

-

MOAT

-

Потребительский защитный сектор

FDIF

-

MOAT
17.5%

Энергетика

FDIF

-

MOAT

-

Коммунальные услуги

FDIF

-

MOAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptors ETF

VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с FDIF:
FDIF с FDFFFDIF с DTECFDIF с FDCFFDIF с FDTXFDIF с USDFDIF с FIDUFDIF с SPY
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

FDIF vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIF
Ранг доходности на риск FDIF: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIF: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIF: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIF c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIFMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.09

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
1.64

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

1.21

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.86

3.77

+2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIF vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIF на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOAT равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIF и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIFMOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.09

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.77

+0.16

Просадки

Сравнение просадок FDIF и MOAT

Максимальная просадка FDIF за все время составила -22.63%, что меньше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIF и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDIFMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.63%

-33.31%

+10.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-12.43%

-2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-4.72%

+3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-3.83%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

3.98%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIF и MOAT

Fidelity Disruptors ETF (FDIF) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что FDIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDIFMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

3.82%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

9.87%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

13.86%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

18.18%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

18.68%

-0.09%

Сравнение комиссий FDIF и MOAT

FDIF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIF и MOAT

Дивидендная доходность FDIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности MOAT в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		0.30%0.36%0.35%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		1.37%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

FDIF and MOAT have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIF has higher volatility (4.11%) compared to MOAT (3.82%). In terms of maximum drawdown, FDIF dropped -22.63% vs MOAT's -33.31%.

On 1-year performance, FDIF leads with 22.85% vs 14.97% for MOAT. On fees, MOAT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, MOAT has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDIF has performed better with a 22.85% return vs 14.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOAT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.50% for FDIF.

MOAT has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.30% for FDIF.

FDIF is categorized as Large Cap Growth Equities, while MOAT is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Fidelity and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for FDIF and 0.48% for MOAT.

FDIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIF и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор