PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIF с DTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIF с DTEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDIF (Fidelity Disruptors ETF) and DTEC (ALPS Disruptive Technologies ETF) are both exchange-traded funds - FDIF is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while DTEC is a Technology Equities fund tracking the Indxx Disruptive Technologies Index. FDIF is actively managed, while DTEC is passively managed. Over the past year, FDIF returned 22.85% vs 5.25% for DTEC. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FDIF и DTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIF показывает доходность 10.12%, что значительно выше, чем у DTEC с доходностью 3.04%.

FDIF

1 день
-0.90%
1 месяц
5.86%
С начала года
10.12%
6 месяцев
10.33%
1 год
22.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DTEC

1 день
-2.82%
1 месяц
7.50%
С начала года
3.04%
6 месяцев
1.62%
1 год
5.25%
3 года*
9.62%
5 лет*
1.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIF и DTEC

2026 (YTD)202520242023
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		10.12%13.83%19.74%6.49%
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF		3.04%7.21%9.89%5.64%

Correlation

The correlation between FDIF and DTEC is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г.

0.88

The correlation between FDIF and DTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDIF и DTEC

Секторы
FDIF
DTEC

Технологии

38.5%
60.0%

Здравоохранение

17.8%
10.4%

Коммуникационные услуги

13.8%
2.2%

Промышленность

12.0%
13.7%

Финансовые услуги

11.8%
8.5%

Потребительский циклический сектор

6.1%
1.0%

Недвижимость

0.1%
1.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.5%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Технологии

FDIF
38.5%
DTEC
60.0%

Здравоохранение

FDIF
17.8%
DTEC
10.4%

Коммуникационные услуги

FDIF
13.8%
DTEC
2.2%

Промышленность

FDIF
12.0%
DTEC
13.7%

Финансовые услуги

FDIF
11.8%
DTEC
8.5%

Потребительский циклический сектор

FDIF
6.1%
DTEC
1.0%

Недвижимость

FDIF
0.1%
DTEC
1.1%

Сырьевые материалы

FDIF

-

DTEC

-

Потребительский защитный сектор

FDIF

-

DTEC

-

Энергетика

FDIF

-

DTEC
3.5%

Коммунальные услуги

FDIF

-

DTEC
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptors ETF

ALPS Disruptive Technologies ETF

Часто сравнивают с FDIF:
FDIF с FDFFFDIF с FDCFFDIF с FDTXFDIF с USDFDIF с FIDUFDIF с MOATFDIF с SPY
Часто сравнивают с DTEC:
DTEC с QTUMDTEC с PSPDTEC с XTDTEC с AIQDTEC с FTECDTEC с VIGDTEC с xt

Доходность на риск

FDIF vs. DTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIF
Ранг доходности на риск FDIF: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIF: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIF: 3737
Ранг коэф-та Мартина
DTEC
Ранг доходности на риск DTEC: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTEC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTEC: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTEC: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTEC: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTEC: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIF c DTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIFDTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
0.29

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
0.52

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.06

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

0.26

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.86

0.60

+5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIF vs. DTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIF на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа DTEC равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIF и DTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIFDTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.29

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.38

+0.55

Просадки

Сравнение просадок FDIF и DTEC

Максимальная просадка FDIF за все время составила -22.63%, что меньше максимальной просадки DTEC в -42.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIF и DTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDIFDTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.63%

-42.00%

+19.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-20.31%

+5.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-5.09%

+4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-13.31%

+9.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

8.71%

-4.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIF и DTEC

Текущая волатильность для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) составляет 4.11%, в то время как у ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что FDIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDIFDTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

6.58%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

14.30%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

18.33%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

22.07%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

22.89%

-4.30%

Сравнение комиссий FDIF и DTEC

И FDIF, и DTEC имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIF и DTEC

Дивидендная доходность FDIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что больше доходности DTEC в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF		0.04%0.04%0.45%0.27%0.02%0.26%0.37%0.43%0.33%
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		0.30%0.36%0.35%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDIF and DTEC have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTEC has higher volatility (6.58%) compared to FDIF (4.11%). In terms of maximum drawdown, FDIF dropped -22.63% vs DTEC's -42.00%.

On 1-year performance, FDIF leads with 22.85% vs 5.25% for DTEC. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, FDIF has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDIF has performed better with a 22.85% return vs 5.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIF and DTEC have the same expense ratio: 0.50% per year.

FDIF has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.04% for DTEC.

FDIF is categorized as Large Cap Growth Equities, while DTEC is Technology Equities. They also come from different issuers: Fidelity and SS&C.

FDIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIF и DTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор