Сравнение FDIF с FDCF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF).
FDIF и FDCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г.. FDCF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FDIF и FDCF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDIF и FDCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FDIF Fidelity Disruptors ETF | -8.38% | 13.83% | 19.74% | 6.49% |
FDCF Fidelity Disruptive Communications ETF | -10.46% | 27.42% | 28.37% | 15.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FDIF показывает доходность -8.38%, что значительно выше, чем у FDCF с доходностью -10.46%.
FDIF
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- -8.38%
- 6 месяцев
- -7.56%
- 1 год
- 11.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDCF
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -10.46%
- 6 месяцев
- -13.12%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDIF и FDCF
И FDIF, и FDCF имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
FDIF vs. FDCF — Ранг доходности на риск
FDIF
FDCF
Сравнение FDIF c FDCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIF | FDCF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.74 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.16 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.16 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 0.90 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 2.80 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIF | FDCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.74 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.02 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между FDIF и FDCF составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIF и FDCF
Дивидендная доходность FDIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности FDCF в 0.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FDIF Fidelity Disruptors ETF | 0.36% | 0.36% | 0.35% | 0.21% |
FDCF Fidelity Disruptive Communications ETF | 0.04% | 0.09% | 0.25% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок FDIF и FDCF
Максимальная просадка FDIF за все время составила -22.63%, примерно равная максимальной просадке FDCF в -22.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIF и FDCF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDIF | FDCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.63% | -22.53% | -0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -18.10% | +3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.16% | -14.50% | +3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -4.15% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 5.80% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIF и FDCF
Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) имеют волатильность 7.92% и 8.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDIF | FDCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 8.16% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 14.44% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 23.03% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 20.77% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 20.77% | -2.11% |