PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIF с FDTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDIF с FDTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX).

FDIF и FDTX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г.. FDTX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FDIF и FDTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDIF и FDTX

2026 (YTD)202520242023
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		-7.53%13.83%19.74%6.49%
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		-7.65%15.25%23.99%11.06%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDIF показывает доходность -7.53%, а FDTX немного ниже – -7.65%.

FDIF

1 день
0.93%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-7.53%
6 месяцев
-6.85%
1 год
11.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDTX

1 день
1.91%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-7.65%
6 месяцев
-7.90%
1 год
18.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptors ETF

Fidelity Disruptive Technology ETF

Часто сравнивают с FDIF:
FDIF с FDFFFDIF с DTECFDIF с FDCFFDIF с MOATFDIF с USDFDIF с VOOFDIF с FIDU
Часто сравнивают с FDTX:
FDTX с FBOTFDTX с FTECFDTX с TRFKFDTX с FSPTXFDTX с FSELXFDTX с AIQFDTX с QQQ

Сравнение комиссий FDIF и FDTX

И FDIF, и FDTX имеют комиссию равную 0.50%.

FDIF
Fidelity Disruptors ETF
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF

Доходность на риск

FDIF vs. FDTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIF
Ранг доходности на риск FDIF: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIF: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIF: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIF: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FDTX
Ранг доходности на риск FDTX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIF c FDTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIFFDTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.65

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.08

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.01

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

3.15

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIF vs. FDTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIF на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDTX равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIF и FDTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIFFDTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.65

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.59

+0.01

Корреляция

Корреляция между FDIF и FDTX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIF и FDTX

Дивидендная доходность FDIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что больше доходности FDTX в 0.01%

TTM202520242023
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		0.35%0.36%0.35%0.21%
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		0.01%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDIF и FDTX

Максимальная просадка FDIF за все время составила -22.63%, что меньше максимальной просадки FDTX в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIF и FDTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDIFFDTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.63%

-27.23%

+4.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-19.38%

+4.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.34%

-13.23%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-5.71%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

6.18%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIF и FDTX

Текущая волатильность для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) составляет 7.84%, в то время как у Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что FDIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDIFFDTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

10.08%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

18.74%

-5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

28.13%

-6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

25.23%

-6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

25.23%

-6.58%