PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDIF с FIDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIF с FIDU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FDIF (Fidelity Disruptors ETF) and FIDU (Fidelity MSCI Industrials Index ETF) are both exchange-traded funds - FDIF is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FIDU is a Industrials Equities fund tracking the MSCI USA IMI Industrials Index. FDIF is actively managed, while FIDU is passively managed. Over the past 3 years, FDIF returned 18.36%/yr vs 21.34%/yr for FIDU. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FDIF charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for FIDU.

Доходность

Сравнение доходности FDIF и FIDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIF показывает доходность 13.35%, что значительно ниже, чем у FIDU с доходностью 20.52%.

FDIF

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.29%
6 месяцев
17.27%
С начала года
13.35%
1 год
19.42%
3 года*
18.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.03%

FIDU

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
9.60%
С начала года
20.52%
1 год
25.11%
3 года*
21.34%
5 лет*
14.13%
10 лет*
14.30%
Всё время*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDIF

Fidelity Disruptors ETF
$201.50K$612.89K$332.72K

FIDU

Fidelity MSCI Industrials Index ETF
$9.26M$8.33M$10.00M

Сравнение доходности по годам FDIF и FIDU

2026 (YTD)202520242023
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		13.35%13.83%19.74%5.83%
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		20.52%18.61%16.51%11.13%

Correlation

The correlation between FDIF and FIDU is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.67

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2023 г.

0.72

The correlation between FDIF and FIDU has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDIF и FIDU

Секторы
FDIF
FIDU

Технологии

40.7%
5.8%

Здравоохранение

18.4%
0.0%

Коммуникационные услуги

12.8%
0.0%

Промышленность

12.3%
86.2%

Финансовые услуги

11.1%
0.2%

Потребительский циклический сектор

4.6%
0.5%

Недвижимость

0.1%
0.0%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

3.8%

Технологии

FDIF
40.7%
FIDU
5.8%

Здравоохранение

FDIF
18.4%
FIDU
0.0%

Коммуникационные услуги

FDIF
12.8%
FIDU
0.0%

Промышленность

FDIF
12.3%
FIDU
86.2%

Финансовые услуги

FDIF
11.1%
FIDU
0.2%

Потребительский циклический сектор

FDIF
4.6%
FIDU
0.5%

Недвижимость

FDIF
0.1%
FIDU
0.0%

Сырьевые материалы

FDIF

-

FIDU
1.6%

Потребительский защитный сектор

FDIF

-

FIDU
0.0%

Энергетика

FDIF

-

FIDU
0.0%

Коммунальные услуги

FDIF

-

FIDU
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptors ETF

Fidelity MSCI Industrials Index ETF

Часто сравнивают с FDIF:
FDIF с FDFFFDIF с DTECFDIF с FDCFFDIF с FDTXFDIF с MOATFDIF с USDFDIF с SPY
Часто сравнивают с FIDU:
FIDU с XLIFIDU с VISFIDU с FENIFIDU с HONFIDU с EXIFIDU с VOOFIDU с SPY

Доходность на риск

FDIF vs. FIDU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FDIF
Ранг доходности на риск FDIF: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIF: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIF: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIF: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FIDU
Ранг доходности на риск FIDU: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDU: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDU: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDU: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDU: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDU: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FDIF c FIDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDIFFIDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.39

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
1.99

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

2.06

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.73

8.15

-3.42

FDIF vs. FIDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIF на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIDU равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIF и FIDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDIF и FIDU

Максимальная просадка FDIF за все время составила -22.63%, что меньше максимальной просадки FIDU в -42.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIF и FIDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDIFFIDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.63%

-42.31%

+19.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-12.23%

-2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.63%

-20.52%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.72%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-4.77%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

3.09%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIF и FIDU

Fidelity Disruptors ETF (FDIF) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что FDIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDIFFIDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

5.42%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.66%

14.90%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

18.13%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

18.49%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

20.39%

-1.48%

Сравнение комиссий FDIF и FIDU

FDIF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FIDU в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIF и FIDU

Дивидендная доходность FDIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности FIDU в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		0.26%0.36%0.35%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		0.91%1.02%1.42%1.42%1.48%1.12%1.28%1.73%1.99%1.60%1.63%1.98%

Часто задаваемые вопросы

FDIF and FIDU have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIF has higher volatility (6.07%) compared to FIDU (5.42%). In terms of maximum drawdown, FDIF dropped -22.63% vs FIDU's -42.31%.

On 3-year performance, FIDU leads with 21.34% vs 18.36% for FDIF. On fees, FIDU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FIDU has been the lower-risk option at 5.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FIDU has performed better with a 21.34% return vs 18.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIDU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for FDIF.

FIDU has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.26% for FDIF.

FDIF is categorized as Large Cap Growth Equities, while FIDU is Industrials Equities. Their fees differ too: 0.50% for FDIF and 0.08% for FIDU.

FIDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIF и FIDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор