PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDIF с USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDIF с USD

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).

FDIF и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDIF или USD.

Корреляция

Корреляция между FDIF и USD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FDIF и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.40%
52.47%
FDIF
USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDIF:

0.16

USD:

-0.29

Коэф-т Сортино

FDIF:

0.37

USD:

0.23

Коэф-т Омега

FDIF:

1.05

USD:

1.03

Коэф-т Кальмара

FDIF:

0.15

USD:

-0.44

Коэф-т Мартина

FDIF:

0.63

USD:

-1.04

Индекс Язвы

FDIF:

5.50%

USD:

27.33%

Дневная вол-ть

FDIF:

21.78%

USD:

99.58%

Макс. просадка

FDIF:

-22.63%

USD:

-87.94%

Текущая просадка

FDIF:

-16.98%

USD:

-60.09%

Доходность по периодам

С начала года, FDIF показывает доходность -11.07%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -49.63%.

FDIF

С начала года

-11.07%

1 месяц

-8.52%

6 месяцев

-9.57%

1 год

6.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

USD

С начала года

-49.63%

1 месяц

-31.85%

6 месяцев

-51.64%

1 год

-10.40%

5 лет

42.19%

10 лет

34.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDIF и USD

FDIF берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

USD
ProShares Ultra Semiconductors
График комиссии USD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USD: 0.95%
FDIF
Fidelity Disruptors ETF
График комиссии FDIF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDIF: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDIF и USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIF
Ранг риск-скорректированной доходности FDIF, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDIF, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIF, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIF, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIF, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIF, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг риск-скорректированной доходности USD, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDIF c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDIF, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FDIF: 0.16
USD: -0.29
Коэффициент Сортино FDIF, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDIF: 0.37
USD: 0.23
Коэффициент Омега FDIF, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FDIF: 1.05
USD: 1.03
Коэффициент Кальмара FDIF, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FDIF: 0.15
USD: -0.44
Коэффициент Мартина FDIF, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FDIF: 0.63
USD: -1.04

Показатель коэффициента Шарпа FDIF на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа USD равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIF и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
-0.29
FDIF
USD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIF и USD

Дивидендная доходность FDIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что больше доходности USD в 0.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		0.49%0.35%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.35%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%7.11%0.39%2.71%

Просадки

Сравнение просадок FDIF и USD

Максимальная просадка FDIF за все время составила -22.63%, что меньше максимальной просадки USD в -87.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIF и USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.98%
-60.09%
FDIF
USD

Волатильность

Сравнение волатильности FDIF и USD

Текущая волатильность для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) составляет 14.10%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 47.12%. Это указывает на то, что FDIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.10%
47.12%
FDIF
USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab