PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDIF с USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDIF с USD

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).

FDIF и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDIF или USD.

Корреляция

Корреляция между FDIF и USD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDIF и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDIF:

0.61

USD:

0.15

Коэф-т Сортино

FDIF:

0.97

USD:

0.95

Коэф-т Омега

FDIF:

1.13

USD:

1.12

Коэф-т Кальмара

FDIF:

0.59

USD:

0.28

Коэф-т Мартина

FDIF:

2.15

USD:

0.60

Индекс Язвы

FDIF:

6.24%

USD:

30.35%

Дневная вол-ть

FDIF:

22.28%

USD:

99.68%

Макс. просадка

FDIF:

-22.63%

USD:

-87.94%

Текущая просадка

FDIF:

-5.94%

USD:

-34.67%

Доходность по периодам

С начала года, FDIF показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -17.56%.

FDIF

С начала года

0.76%

1 месяц

12.61%

6 месяцев

-1.20%

1 год

13.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

USD

С начала года

-17.56%

1 месяц

42.01%

6 месяцев

-25.01%

1 год

14.66%

5 лет

54.98%

10 лет

42.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDIF и USD

FDIF берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

USD
ProShares Ultra Semiconductors
FDIF
Fidelity Disruptors ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDIF и USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIF
Ранг риск-скорректированной доходности FDIF, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDIF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг риск-скорректированной доходности USD, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDIF c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDIF на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа USD равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIF и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIF и USD

Дивидендная доходность FDIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности USD в 0.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		0.43%0.35%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.22%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%7.11%0.39%2.71%

Просадки

Сравнение просадок FDIF и USD

Максимальная просадка FDIF за все время составила -22.63%, что меньше максимальной просадки USD в -87.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIF и USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDIF и USD

Текущая волатильность для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) составляет 6.19%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 25.15%. Это указывает на то, что FDIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...