PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIF с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIF с USD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FDIF (Fidelity Disruptors ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - FDIF is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). FDIF is actively managed, while USD is passively managed. Over the past 3 years, FDIF returned 17.19%/yr vs 113.73%/yr for USD. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDIF charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности FDIF и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIF показывает доходность 8.54%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 83.22%.

FDIF

1 день
0.04%
1 месяц
2.32%
С начала года
8.54%
6 месяцев
7.24%
1 год
17.81%
3 года*
17.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

USD

1 день
-0.77%
1 месяц
0.95%
С начала года
83.22%
6 месяцев
78.17%
1 год
185.84%
3 года*
113.73%
5 лет*
63.17%
10 лет*
60.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIF и USD

2026 (YTD)202520242023
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		8.54%13.83%19.74%5.83%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		83.22%62.08%139.64%27.03%

Correlation

The correlation between FDIF and USD is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2023 г.

0.72

The correlation between FDIF and USD has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDIF и USD

Секторы
FDIF
USD

Технологии

40.4%
26.3%

Здравоохранение

16.9%

-

Коммуникационные услуги

13.5%

-

Промышленность

12.1%

-

Финансовые услуги

11.6%
26.0%

Потребительский циклический сектор

5.3%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FDIF
40.4%
USD
26.3%

Здравоохранение

FDIF
16.9%
USD

-

Коммуникационные услуги

FDIF
13.5%
USD

-

Промышленность

FDIF
12.1%
USD

-

Финансовые услуги

FDIF
11.6%
USD
26.0%

Потребительский циклический сектор

FDIF
5.3%
USD

-

Недвижимость

FDIF
0.1%
USD

-

Сырьевые материалы

FDIF

-

USD

-

Потребительский защитный сектор

FDIF

-

USD

-

Энергетика

FDIF

-

USD
0.0%

Коммунальные услуги

FDIF

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptors ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с FDIF:
FDIF с FDFFFDIF с DTECFDIF с FDCFFDIF с FDTXFDIF с FIDUFDIF с MOATFDIF с SPY
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

FDIF vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIF
Ранг доходности на риск FDIF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIF: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIF: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIF: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIF: 3333
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIF c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDIFUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
2.76

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
2.78

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.38

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

5.88

-4.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

16.26

-11.75

FDIF vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIF на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIF и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDIF и USD

Максимальная просадка FDIF за все время составила -22.63%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIF и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDIFUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.63%

-88.63%

+66.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-31.80%

+17.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.63%

-64.46%

+41.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-15.35%

+12.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-32.29%

+28.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

11.48%

-7.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIF и USD

Текущая волатильность для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) составляет 7.67%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 34.08%. Это указывает на то, что FDIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDIFUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

34.08%

-26.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

53.79%

-38.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.15%

67.97%

-49.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

77.72%

-58.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

69.82%

-50.96%

Сравнение комиссий FDIF и USD

FDIF берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIF и USD

Дивидендная доходность FDIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что больше доходности USD в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		0.27%0.36%0.35%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.25%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

FDIF and USD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (34.08%) compared to FDIF (7.67%). In terms of maximum drawdown, FDIF dropped -22.63% vs USD's -88.63%.

On 3-year performance, USD leads with 113.73% vs 17.19% for FDIF. On fees, FDIF is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FDIF has been the lower-risk option at 7.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USD has performed better with a 113.73% return vs 17.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIF is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

FDIF has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.25% for USD.

FDIF is categorized as Large Cap Growth Equities, while USD is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Fidelity and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for FDIF and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIF и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор