PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDIF с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIF с FUTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDIF (Fidelity Disruptors ETF) and FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) are both exchange-traded funds - FDIF is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index. FDIF is actively managed, while FUTY is passively managed. Over the past 3 years, FDIF returned 15.50%/yr vs 14.54%/yr for FUTY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. FDIF charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for FUTY.

Доходность

Сравнение доходности FDIF и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIF показывает доходность 9.75%, что значительно выше, чем у FUTY с доходностью 7.67%.

FDIF

1 день
-1.71%
1 месяц
0.02%
6 месяцев
7.63%
С начала года
9.75%
1 год
15.96%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

FUTY

1 день
0.48%
1 месяц
1.41%
6 месяцев
4.99%
С начала года
7.67%
1 год
13.88%
3 года*
14.54%
5 лет*
9.65%
10 лет*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIF и FUTY

2026 (YTD)202520242023
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		9.75%13.83%19.74%5.83%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		7.67%16.40%23.20%-3.69%

Correlation

The correlation between FDIF and FUTY is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2023 г.

0.16

The correlation between FDIF and FUTY shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDIF и FUTY

Секторы
FDIF
FUTY

Технологии

40.4%

-

Здравоохранение

16.9%

-

Коммуникационные услуги

13.5%

-

Промышленность

12.1%
0.2%

Финансовые услуги

11.6%

-

Потребительский циклический сектор

5.3%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

99.3%

Технологии

FDIF
40.4%
FUTY

-

Здравоохранение

FDIF
16.9%
FUTY

-

Коммуникационные услуги

FDIF
13.5%
FUTY

-

Промышленность

FDIF
12.1%
FUTY
0.2%

Финансовые услуги

FDIF
11.6%
FUTY

-

Потребительский циклический сектор

FDIF
5.3%
FUTY

-

Недвижимость

FDIF
0.1%
FUTY

-

Сырьевые материалы

FDIF

-

FUTY

-

Потребительский защитный сектор

FDIF

-

FUTY

-

Энергетика

FDIF

-

FUTY
0.5%

Коммунальные услуги

FDIF

-

FUTY
99.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptors ETF

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Часто сравнивают с FDIF:
FDIF с FDFFFDIF с DTECFDIF с FDCFFDIF с FDTXFDIF с FIDUFDIF с USDFDIF с MOAT
Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV

Доходность на риск

FDIF vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIF
Ранг доходности на риск FDIF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIF: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIF: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIF: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIF: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIF c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDIFFUTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
0.95

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
1.36

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

1.56

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.02

3.27

+0.75

FDIF vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIF на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUTY равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIF и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDIF и FUTY

Максимальная просадка FDIF за все время составила -22.63%, что меньше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIF и FUTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDIFFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.63%

-36.44%

+13.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-8.93%

-5.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.63%

-17.35%

-5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-3.23%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-6.01%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

4.26%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIF и FUTY

Fidelity Disruptors ETF (FDIF) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что FDIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDIFFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

4.32%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

11.65%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

14.64%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.85%

17.09%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

19.07%

-0.22%

Сравнение комиссий FDIF и FUTY

FDIF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIF и FUTY

Дивидендная доходность FDIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности FUTY в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		0.27%0.36%0.35%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.58%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Часто задаваемые вопросы

FDIF and FUTY have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIF has higher volatility (5.52%) compared to FUTY (4.32%). In terms of maximum drawdown, FDIF dropped -22.63% vs FUTY's -36.44%.

On 3-year performance, FDIF leads with 15.50% vs 14.54% for FUTY. On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FUTY has been the lower-risk option at 4.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDIF has performed better with a 15.50% return vs 14.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for FDIF.

FUTY has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.27% for FDIF.

FDIF is categorized as Large Cap Growth Equities, while FUTY is Utilities Equities. Their fees differ too: 0.50% for FDIF and 0.08% for FUTY.

FUTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIF и FUTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор