Сравнение FDHY с FUTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY).
FDHY и FUTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDHY - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г.. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FDHY и FUTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDHY и FUTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDHY Fidelity High Yield Factor ETF | 0.23% | 9.24% | 7.53% | 11.14% | -11.30% | 4.33% | 10.71% | 16.87% | -2.14% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 8.19% | 16.40% | 23.20% | -7.46% | 1.12% | 17.53% | -0.80% | 24.89% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, FDHY показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 8.19%.
FDHY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- —
FUTY
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDHY и FUTY
FDHY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.
Доходность на риск
FDHY vs. FUTY — Ранг доходности на риск
FDHY
FUTY
Сравнение FDHY c FUTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDHY | FUTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.25 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.70 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.20 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 5.24 | +4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDHY | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.25 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.63 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.58 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между FDHY и FUTY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDHY и FUTY
Дивидендная доходность FDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности FUTY в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDHY Fidelity High Yield Factor ETF | 6.58% | 6.56% | 6.58% | 6.26% | 5.34% | 6.09% | 5.78% | 4.94% | 2.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.49% | 2.67% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок FDHY и FUTY
Максимальная просадка FDHY за все время составила -20.01%, что меньше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDHY и FUTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDHY | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.01% | -36.44% | +16.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -8.93% | +4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.38% | -25.11% | +8.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -2.76% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -6.06% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 3.75% | -2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDHY и FUTY
Текущая волатильность для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) составляет 1.90%, в то время как у Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что FDHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDHY | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 5.03% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 10.15% | -7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.29% | 15.52% | -10.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.11% | 16.93% | -9.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.11% | 18.99% | -10.88% |