Сравнение FDHY с VWEAX
FDHY (Fidelity Enhanced High Yield ETF) and VWEAX (Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, FDHY returned 3.89%/yr vs 3.90%/yr for VWEAX. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FDHY charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for VWEAX.
Доходность
Сравнение доходности FDHY и VWEAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDHY показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью 1.18%.
FDHY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 2.54%
- С начала года
- 3.08%
- 1 год
- 6.96%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.72%
VWEAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- 1.02%
- С начала года
- 1.18%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 4.92%
- Всё время*
- 6.00%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.91M | $4.15M | $4.09M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FDHY и VWEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDHY Fidelity Enhanced High Yield ETF | 3.08% | 9.24% | 7.53% | 11.14% | -11.30% | 4.33% | 10.71% | 16.87% | -2.35% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 1.18% | 9.49% | 6.42% | 11.79% | -8.95% | 3.04% | 5.41% | 15.92% | -2.16% |
Correlation
The correlation between FDHY and VWEAX is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2018 г. | 0.61 |
The correlation between FDHY and VWEAX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDHY vs. VWEAX — Ранг доходности на риск
FDHY
VWEAX
Сравнение FDHY c VWEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced High Yield ETF (FDHY) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDHY | VWEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.34 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 1.92 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.60 | 9.07 | +4.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDHY и VWEAX
Максимальная просадка FDHY за все время составила -20.01%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDHY и VWEAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDHY | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.01% | -30.05% | +10.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.12% | -2.52% | +0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.26% | -3.32% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.38% | -13.77% | -2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.55% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -2.11% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 0.53% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDHY и VWEAX
Fidelity Enhanced High Yield ETF (FDHY) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) имеют волатильность 0.84% и 0.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDHY | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 0.81% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 2.70% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 3.31% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.14% | 4.93% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.97% | 5.25% | +2.72% |
Сравнение комиссий FDHY и VWEAX
FDHY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDHY и VWEAX
Дивидендная доходность FDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности VWEAX в 5.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDHY Fidelity Enhanced High Yield ETF | 6.51% | 6.56% | 6.58% | 6.26% | 5.34% | 6.09% | 5.78% | 4.94% | 2.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 5.84% | 6.25% | 6.20% | 5.79% | 5.21% | 3.49% | 4.71% | 5.33% | 6.07% | 5.39% | 5.51% | 6.53% |
Часто задаваемые вопросы
FDHY and VWEAX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDHY has higher volatility (0.84%) compared to VWEAX (0.81%). In terms of maximum drawdown, FDHY dropped -20.01% vs VWEAX's -30.05%.
FDHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDHY и VWEAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор