PortfoliosLab logo
Сравнение FDHY с VWEAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDHY и VWEAX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FDHY и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

34.00%36.00%38.00%40.00%42.00%44.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.05%
36.51%
FDHY
VWEAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDHY:

1.33

VWEAX:

2.48

Коэф-т Сортино

FDHY:

1.91

VWEAX:

3.82

Коэф-т Омега

FDHY:

1.27

VWEAX:

1.61

Коэф-т Кальмара

FDHY:

1.40

VWEAX:

3.35

Коэф-т Мартина

FDHY:

7.24

VWEAX:

13.63

Индекс Язвы

FDHY:

1.02%

VWEAX:

0.64%

Дневная вол-ть

FDHY:

5.56%

VWEAX:

3.51%

Макс. просадка

FDHY:

-20.01%

VWEAX:

-30.03%

Текущая просадка

FDHY:

-1.39%

VWEAX:

-0.39%

Доходность по периодам

С начала года, FDHY показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у VWEAX с доходностью 1.57%.


FDHY

С начала года

0.92%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

1.51%

1 год

7.73%

5 лет

5.62%

10 лет

N/A

VWEAX

С начала года

1.57%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

2.42%

1 год

9.08%

5 лет

5.54%

10 лет

4.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDHY и VWEAX

FDHY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.


График комиссии FDHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDHY: 0.45%
График комиссии VWEAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWEAX: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDHY и VWEAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDHY
Ранг риск-скорректированной доходности FDHY, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDHY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

VWEAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWEAX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDHY c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDHY, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FDHY: 1.33
VWEAX: 2.48
Коэффициент Сортино FDHY, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDHY: 1.91
VWEAX: 3.82
Коэффициент Омега FDHY, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FDHY: 1.27
VWEAX: 1.61
Коэффициент Кальмара FDHY, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FDHY: 1.40
VWEAX: 3.35
Коэффициент Мартина FDHY, с текущим значением в 7.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FDHY: 7.24
VWEAX: 13.63

Показатель коэффициента Шарпа FDHY на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа VWEAX равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDHY и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.33
2.48
FDHY
VWEAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDHY и VWEAX

Дивидендная доходность FDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности VWEAX в 6.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF
6.68%6.58%6.26%5.34%6.09%5.78%4.94%3.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
6.26%6.19%5.79%5.21%4.23%4.71%5.34%6.04%5.38%5.52%6.00%5.71%

Просадки

Сравнение просадок FDHY и VWEAX

Максимальная просадка FDHY за все время составила -20.01%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDHY и VWEAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.39%
-0.39%
FDHY
VWEAX

Волатильность

Сравнение волатильности FDHY и VWEAX

Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что FDHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.95%
1.95%
FDHY
VWEAX