PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDHY с VWEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDHY с VWEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).

FDHY - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FDHY и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDHY и VWEAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		0.23%9.24%7.53%11.14%-11.30%4.33%10.71%16.87%-2.14%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		-1.14%9.49%6.42%11.79%-8.95%3.04%5.41%15.92%-2.16%

Доходность по периодам

С начала года, FDHY показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью -1.14%.

FDHY

1 день
0.27%
1 месяц
-0.81%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.94%
1 год
8.03%
3 года*
7.90%
5 лет*
3.86%
10 лет*
—

VWEAX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.60%
1 год
6.57%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.99%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Yield Factor ETF

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FDHY:
FDHY с SCHDFDHY с FSYDFDHY с FBNDFDHY с EFASFDHY с FLHYFDHY с SPYFDHY с PFFR
Часто сравнивают с VWEAX:
VWEAX с SPHYVWEAX с HYDBVWEAX с ANGLVWEAX с OSTIXVWEAX с HYDVWEAX с VYMVWEAX с VSCSX

Сравнение комиссий FDHY и VWEAX

FDHY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.

FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FDHY vs. VWEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDHY
Ранг доходности на риск FDHY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDHY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHY: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDHY c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDHYVWEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.92

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.90

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.47

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.83

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.97

11.54

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDHY vs. VWEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDHY на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEAX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDHY и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDHYVWEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.92

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.82

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.22

-0.52

Корреляция

Корреляция между FDHY и VWEAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDHY и VWEAX

Дивидендная доходность FDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности VWEAX в 5.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		6.58%6.56%6.58%6.26%5.34%6.09%5.78%4.94%2.55%0.00%0.00%0.00%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		5.88%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%

Просадки

Сравнение просадок FDHY и VWEAX

Максимальная просадка FDHY за все время составила -20.01%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDHY и VWEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDHYVWEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.01%

-30.05%

+10.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-2.52%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.38%

-13.77%

-2.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-1.80%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-2.13%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.62%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FDHY и VWEAX

Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что FDHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDHYVWEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

1.39%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

2.31%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.29%

3.46%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.11%

4.86%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.11%

5.27%

+2.84%