PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDHY с FBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDHY и FBND составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FDHY и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.04%
19.40%
FDHY
FBND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDHY:

1.08

FBND:

1.30

Коэф-т Сортино

FDHY:

1.47

FBND:

1.91

Коэф-т Омега

FDHY:

1.20

FBND:

1.23

Коэф-т Кальмара

FDHY:

1.44

FBND:

0.66

Коэф-т Мартина

FDHY:

7.23

FBND:

3.68

Индекс Язвы

FDHY:

0.70%

FBND:

1.87%

Дневная вол-ть

FDHY:

4.67%

FBND:

5.30%

Макс. просадка

FDHY:

-20.01%

FBND:

-17.25%

Текущая просадка

FDHY:

-3.48%

FBND:

-2.31%

Доходность по периодам

С начала года, FDHY показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 3.41%.


FDHY

С начала года

-1.22%

1 месяц

-3.48%

6 месяцев

-1.07%

1 год

4.83%

5 лет

6.44%

10 лет

N/A

FBND

С начала года

3.41%

1 месяц

0.98%

6 месяцев

1.45%

1 год

6.64%

5 лет

1.65%

10 лет

2.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDHY и FBND

FDHY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.


FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF
График комиссии FDHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDHY: 0.45%
График комиссии FBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBND: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDHY и FBND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDHY
Ранг риск-скорректированной доходности FDHY, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDHY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

FBND
Ранг риск-скорректированной доходности FBND, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBND, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDHY c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDHY, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
FDHY: 1.08
FBND: 1.30
Коэффициент Сортино FDHY, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FDHY: 1.47
FBND: 1.91
Коэффициент Омега FDHY, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FDHY: 1.20
FBND: 1.23
Коэффициент Кальмара FDHY, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
FDHY: 1.44
FBND: 0.66
Коэффициент Мартина FDHY, с текущим значением в 7.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
FDHY: 7.23
FBND: 3.68

Показатель коэффициента Шарпа FDHY на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBND равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDHY и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.08
1.30
FDHY
FBND

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDHY и FBND

Дивидендная доходность FDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности FBND в 4.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF
6.83%6.58%6.26%5.34%6.09%5.78%4.94%3.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBND
Fidelity Total Bond ETF
4.57%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%

Просадки

Сравнение просадок FDHY и FBND

Максимальная просадка FDHY за все время составила -20.01%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDHY и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.48%
-2.31%
FDHY
FBND

Волатильность

Сравнение волатильности FDHY и FBND

Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что FDHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.40%
1.24%
FDHY
FBND
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab