PortfoliosLab logo
Сравнение FDHY с FBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDHY и FBND составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности FDHY и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.76%
17.89%
FDHY
FBND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDHY:

1.37

FBND:

1.32

Коэф-т Сортино

FDHY:

1.97

FBND:

1.92

Коэф-т Омега

FDHY:

1.28

FBND:

1.23

Коэф-т Кальмара

FDHY:

1.45

FBND:

0.69

Коэф-т Мартина

FDHY:

7.51

FBND:

3.81

Индекс Язвы

FDHY:

1.01%

FBND:

1.88%

Дневная вол-ть

FDHY:

5.55%

FBND:

5.42%

Макс. просадка

FDHY:

-20.01%

FBND:

-17.25%

Текущая просадка

FDHY:

-1.60%

FBND:

-3.54%

Доходность по периодам

С начала года, FDHY показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 2.10%.


FDHY

С начала года

0.71%

1 месяц

-0.97%

6 месяцев

1.45%

1 год

7.21%

5 лет

5.58%

10 лет

N/A

FBND

С начала года

2.10%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

1.24%

1 год

7.22%

5 лет

0.56%

10 лет

2.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDHY и FBND

FDHY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.


График комиссии FDHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDHY: 0.45%
График комиссии FBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBND: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDHY и FBND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDHY
Ранг риск-скорректированной доходности FDHY, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

FBND
Ранг риск-скорректированной доходности FBND, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDHY c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDHY, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FDHY: 1.37
FBND: 1.32
Коэффициент Сортино FDHY, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDHY: 1.97
FBND: 1.92
Коэффициент Омега FDHY, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FDHY: 1.28
FBND: 1.23
Коэффициент Кальмара FDHY, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FDHY: 1.45
FBND: 0.69
Коэффициент Мартина FDHY, с текущим значением в 7.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FDHY: 7.51
FBND: 3.81

Показатель коэффициента Шарпа FDHY на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBND равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDHY и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.37
1.32
FDHY
FBND

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDHY и FBND

Дивидендная доходность FDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности FBND в 4.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF
6.70%6.58%6.26%5.34%6.09%5.78%4.94%3.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBND
Fidelity Total Bond ETF
4.63%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%

Просадки

Сравнение просадок FDHY и FBND

Максимальная просадка FDHY за все время составила -20.01%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDHY и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.60%
-3.54%
FDHY
FBND

Волатильность

Сравнение волатильности FDHY и FBND

Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что FDHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.96%
2.32%
FDHY
FBND