PortfoliosLab logo
Сравнение FDHY с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDHY и SCHD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FDHY и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.76%
93.21%
FDHY
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDHY:

1.37

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

FDHY:

1.97

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

FDHY:

1.28

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

FDHY:

1.45

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

FDHY:

7.51

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

FDHY:

1.01%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

FDHY:

5.55%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

FDHY:

-20.01%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

FDHY:

-1.60%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, FDHY показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.04%.


FDHY

С начала года

0.71%

1 месяц

-0.97%

6 месяцев

1.45%

1 год

7.21%

5 лет

5.58%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDHY и SCHD

FDHY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии FDHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDHY: 0.45%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDHY и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDHY
Ранг риск-скорректированной доходности FDHY, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDHY c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDHY, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FDHY: 1.37
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино FDHY, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDHY: 1.97
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега FDHY, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FDHY: 1.28
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара FDHY, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FDHY: 1.45
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина FDHY, с текущим значением в 7.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FDHY: 7.51
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа FDHY на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDHY и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.37
0.23
FDHY
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDHY и SCHD

Дивидендная доходность FDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF
6.70%6.58%6.26%5.34%6.09%5.78%4.94%3.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FDHY и SCHD

Максимальная просадка FDHY за все время составила -20.01%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDHY и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.60%
-11.33%
FDHY
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности FDHY и SCHD

Текущая волатильность для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) составляет 3.96%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что FDHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.96%
11.25%
FDHY
SCHD