PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDHY с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDHY с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDHY (Fidelity High Yield Factor ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - FDHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. FDHY is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past 5 years, FDHY returned 3.98%/yr vs 8.50%/yr for SCHD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDHY charges 0.45%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности FDHY и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDHY показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%.

FDHY

1 день
-0.04%
1 месяц
0.24%
С начала года
2.12%
6 месяцев
2.92%
1 год
8.25%
3 года*
8.78%
5 лет*
3.98%
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDHY и SCHD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		2.12%9.24%7.53%11.14%-11.30%4.33%10.71%16.87%-2.14%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.25%

Correlation

The correlation between FDHY and SCHD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2018 г.

0.54

Over the past year, the correlation between FDHY and SCHD has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FDHY и SCHD

Секторы
FDHY
SCHD

Энергетика

100.0%
16.2%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

6.3%

Потребительский циклический сектор

-

6.3%

Потребительский защитный сектор

-

19.2%

Финансовые услуги

-

9.3%

Здравоохранение

-

18.8%

Промышленность

-

7.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

16.4%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Энергетика

FDHY
100.0%
SCHD
16.2%

Сырьевые материалы

FDHY

-

SCHD
1.2%

Коммуникационные услуги

FDHY

-

SCHD
6.3%

Потребительский циклический сектор

FDHY

-

SCHD
6.3%

Потребительский защитный сектор

FDHY

-

SCHD
19.2%

Финансовые услуги

FDHY

-

SCHD
9.3%

Здравоохранение

FDHY

-

SCHD
18.8%

Промышленность

FDHY

-

SCHD
7.5%

Недвижимость

FDHY

-

SCHD

-

Технологии

FDHY

-

SCHD
16.4%

Коммунальные услуги

FDHY

-

SCHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Yield Factor ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с FDHY:
FDHY с VWEAXFDHY с FBNDFDHY с FSYDFDHY с EFASFDHY с FLHYFDHY с SPYFDHY с PFFR
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

FDHY vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDHY
Ранг доходности на риск FDHY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDHY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDHY c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDHYSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.64

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
4.08

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.47

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

6.26

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.61

15.38

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDHY vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDHY на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDHY и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDHYSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.64

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.59

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.86

-0.15

Просадки

Сравнение просадок FDHY и SCHD

Максимальная просадка FDHY за все время составила -20.01%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDHY и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDHYSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.01%

-33.37%

+13.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.12%

-4.61%

+2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.26%

-16.13%

+10.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.38%

-16.85%

+0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.73%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-3.32%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

1.87%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FDHY и SCHD

Текущая волатильность для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) составляет 1.21%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что FDHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDHYSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

2.69%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

7.65%

-4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56%

10.95%

-7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.13%

14.38%

-7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.05%

16.71%

-8.66%

Сравнение комиссий FDHY и SCHD

FDHY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDHY и SCHD

Дивидендная доходность FDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		6.53%6.56%6.58%6.26%5.34%6.09%5.78%4.94%2.55%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

FDHY and SCHD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (2.69%) compared to FDHY (1.21%). In terms of maximum drawdown, FDHY dropped -20.01% vs SCHD's -33.37%.

On 5-year performance, SCHD leads with 8.50% vs 3.98% for FDHY. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, FDHY has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHD has performed better with a 8.50% return vs 3.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.45% for FDHY.

FDHY has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 3.24% for SCHD.

FDHY is categorized as High Yield Bonds, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: Fidelity and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.45% for FDHY and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDHY и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор