PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDHY с FLHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDHY с FLHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY).

FDHY и FLHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDHY - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г.. FLHY - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FDHY и FLHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDHY и FLHY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		0.23%9.24%7.53%11.14%-11.30%4.33%10.71%16.87%-2.14%
FLHY
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF		0.07%9.26%8.70%13.40%-10.45%4.27%7.77%16.39%-1.31%

Доходность по периодам

С начала года, FDHY показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у FLHY с доходностью 0.07%.

FDHY

1 день
0.27%
1 месяц
-0.81%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.94%
1 год
8.03%
3 года*
7.90%
5 лет*
3.86%
10 лет*
—

FLHY

1 день
0.20%
1 месяц
-0.78%
С начала года
0.07%
6 месяцев
1.59%
1 год
8.09%
3 года*
8.83%
5 лет*
4.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Yield Factor ETF

Franklin Liberty High Yield Corporate ETF

Часто сравнивают с FDHY:
FDHY с VWEAXFDHY с SCHDFDHY с FSYDFDHY с FBNDFDHY с EFASFDHY с SPYFDHY с PFFR
Часто сравнивают с FLHY:
FLHY с FLBLFLHY с GHYGFLHY с HYDBFLHY с TIPXFLHY с BSJOFLHY с SPYFLHY с HYGH

Сравнение комиссий FDHY и FLHY

FDHY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FLHY в 0.40%.

FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF
FLHY
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF

Доходность на риск

FDHY vs. FLHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDHY
Ранг доходности на риск FDHY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDHY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHY: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FLHY
Ранг доходности на риск FLHY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLHY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLHY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLHY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLHY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLHY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDHY c FLHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDHYFLHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.34

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.88

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.18

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.97

10.96

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDHY vs. FLHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDHY на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLHY равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDHY и FLHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDHYFLHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.34

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.68

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.71

-0.02

Корреляция

Корреляция между FDHY и FLHY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDHY и FLHY

Дивидендная доходность FDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что сопоставимо с доходностью FLHY в 6.61%

TTM20252024202320222021202020192018
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		6.58%6.56%6.58%6.26%5.34%6.09%5.78%4.94%2.55%
FLHY
Franklin Liberty High Yield Corporate ETF		6.61%6.53%6.51%6.26%6.54%5.76%5.47%5.61%4.27%

Просадки

Сравнение просадок FDHY и FLHY

Максимальная просадка FDHY за все время составила -20.01%, что меньше максимальной просадки FLHY в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDHY и FLHY.

Загрузка...

Показатели просадок

FDHYFLHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.01%

-22.58%

+2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-3.85%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.38%

-15.19%

-1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-1.09%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-2.59%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.77%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FDHY и FLHY

Текущая волатильность для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) составляет 1.90%, в то время как у Franklin Liberty High Yield Corporate ETF (FLHY) волатильность равна 2.24%. Это указывает на то, что FDHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDHYFLHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

2.24%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

2.91%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.29%

6.09%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.11%

6.91%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.11%

8.18%

-0.07%