PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

FDHY — это активно управляемый ETF от Fidelity. FDHY запущен 12 июн. 2018 г. и имеет комиссию в 0.45%.

Информация о ETF

ISIN

US3160926180

CUSIP

316092618

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

12 июн. 2018 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

High Yield Bonds, Actively Managed

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Домашняя страница

screener.fidelity.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FDHY составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Yield Factor ETF

Популярные сравнения:
FDHY с VWEAX FDHY с FLHY FDHY с FBND FDHY с EFAS FDHY с SPY FDHY с PFFR FDHY с SCHD FDHY с HYGV FDHY с FFC FDHY с MNHYX
Популярные сравнения:
FDHY с VWEAX FDHY с FLHY FDHY с FBND FDHY с EFAS FDHY с SPY FDHY с PFFR FDHY с SCHD FDHY с HYGV FDHY с FFC FDHY с MNHYX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) показал доход в 3.29% с начала года и 8.63% за последние 12 месяцев.

FDHY

С начала года

3.29%

1 месяц

2.37%

6 месяцев

2.67%

1 год

8.63%

3 года

6.03%

5 лет

4.96%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FDHY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.53%0.77%-1.06%-0.43%2.47%3.29%
20240.62%-0.17%1.35%-0.86%1.30%0.79%2.00%1.54%1.23%-1.38%1.53%-0.60%7.53%
20233.29%-1.92%2.83%0.17%-1.63%1.61%1.09%0.24%-1.48%-0.99%4.61%3.03%11.14%
2022-3.03%-1.25%-1.36%-4.23%1.54%-7.35%6.02%-3.45%-3.56%3.08%3.12%-0.66%-11.30%
2021-0.60%0.25%0.48%0.84%0.09%1.56%0.53%0.45%-0.11%-0.18%-1.43%2.43%4.33%
2020-0.03%0.31%-10.27%5.43%4.66%-0.38%5.91%0.81%-1.26%0.58%3.12%2.35%10.71%
20194.59%1.04%1.72%1.34%-0.95%3.07%0.13%1.51%0.54%0.60%0.75%1.45%16.87%
2018-0.31%0.71%0.92%0.34%-1.19%-0.14%-1.93%-1.63%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FDHY составляет 90, что ставит его в топ 10% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FDHY, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity High Yield Factor ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.59
  • За 5 лет: 0.66
  • За всё время: 0.65

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity High Yield Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.20 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.502018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$3.20$3.18$3.00$2.46$3.32$3.22$2.63$1.47

Дивидендный доход

6.60%6.58%6.26%5.34%6.09%5.78%4.94%3.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity High Yield Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.27$0.25$0.29$0.27$0.26$1.35
2024$0.26$0.27$0.26$0.27$0.27$0.27$0.25$0.26$0.25$0.26$0.26$0.31$3.18
2023$0.22$0.23$0.24$0.24$0.25$0.25$0.24$0.26$0.25$0.29$0.26$0.27$3.00
2022$0.18$0.20$0.19$0.20$0.20$0.20$0.21$0.20$0.22$0.22$0.22$0.23$2.46
2021$0.18$0.17$0.16$0.17$0.18$0.18$0.19$0.18$0.19$0.19$0.20$1.33$3.32
2020$0.19$0.18$0.20$0.22$0.22$0.21$0.21$0.22$0.19$0.21$0.18$1.01$3.22
2019$0.16$0.23$0.19$0.20$0.21$0.20$0.21$0.20$0.20$0.20$0.20$0.45$2.63
2018$0.12$0.23$0.22$0.22$0.22$0.21$0.25$1.47

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity High Yield Factor ETF показал максимальную просадку в 20.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.01%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.77
-16.38%28 дек. 2021 г.18826 сент. 2022 г.37321 мар. 2024 г.561
-5.26%6 мар. 2025 г.248 апр. 2025 г.2413 мая 2025 г.48
-5.22%3 окт. 2018 г.5724 дек. 2018 г.1718 янв. 2019 г.74
-3.08%9 июн. 2020 г.311 июн. 2020 г.2620 июл. 2020 г.29
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...