PortfoliosLab logo
Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US3160926180

CUSIP

316092618

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

12 июн. 2018 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Домашняя страница

screener.fidelity.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FDHY составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FDHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDHY: 0.45%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity High Yield Factor ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.05%
98.57%
FDHY (Fidelity High Yield Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity High Yield Factor ETF показал доход в 0.92% с начала года и 7.73% за последние 12 месяцев.


FDHY

С начала года

0.92%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

1.51%

1 год

7.73%

5 лет

5.62%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FDHY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.53%0.77%-1.06%-0.31%0.92%
20240.62%-0.17%1.35%-0.86%1.30%0.79%2.00%1.54%1.23%-1.38%1.53%-0.60%7.53%
20233.29%-1.92%2.83%0.17%-1.63%1.61%1.09%0.24%-1.48%-0.99%4.61%3.03%11.14%
2022-3.03%-1.25%-1.36%-4.23%1.54%-7.35%6.02%-3.45%-3.56%3.08%3.12%-0.66%-11.30%
2021-0.60%0.25%0.48%0.84%0.09%1.56%0.53%0.45%-0.11%-0.18%-1.43%2.43%4.33%
2020-0.03%0.31%-10.27%5.43%4.66%-0.38%5.91%0.81%-1.26%0.58%3.12%2.35%10.71%
20194.59%1.04%1.72%1.34%-0.95%3.07%0.13%1.51%0.55%0.60%0.75%1.45%16.87%
2018-0.31%0.71%0.92%0.34%-1.19%-0.14%-1.93%-1.63%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FDHY составляет 88, что ставит его в топ 12% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FDHY, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDHY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа FDHY, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FDHY: 1.33
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино FDHY, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDHY: 1.91
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега FDHY, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FDHY: 1.27
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара FDHY, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FDHY: 1.40
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина FDHY, с текущим значением в 7.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FDHY: 7.24
^GSPC: 1.94

Fidelity High Yield Factor ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.33
0.46
FDHY (Fidelity High Yield Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity High Yield Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.20 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.502018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$3.20$3.18$3.00$2.46$3.32$3.22$2.63$1.47

Дивидендный доход

6.68%6.58%6.26%5.34%6.09%5.78%4.94%3.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity High Yield Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.27$0.25$0.29$0.00$0.81
2024$0.26$0.27$0.26$0.27$0.27$0.27$0.25$0.26$0.25$0.26$0.26$0.31$3.18
2023$0.22$0.23$0.24$0.24$0.25$0.25$0.24$0.26$0.25$0.29$0.26$0.27$3.00
2022$0.18$0.20$0.19$0.20$0.20$0.20$0.21$0.20$0.22$0.22$0.22$0.23$2.46
2021$0.18$0.17$0.16$0.17$0.18$0.18$0.19$0.18$0.19$0.19$0.20$1.33$3.32
2020$0.19$0.18$0.20$0.22$0.22$0.21$0.21$0.22$0.19$0.21$0.18$1.01$3.22
2019$0.16$0.23$0.19$0.20$0.21$0.20$0.21$0.20$0.20$0.20$0.20$0.45$2.63
2018$0.12$0.23$0.22$0.22$0.22$0.21$0.25$1.47

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.39%
-10.07%
FDHY (Fidelity High Yield Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity High Yield Factor ETF показал максимальную просадку в 20.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity High Yield Factor ETF составляет 1.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.01%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.77
-16.38%28 дек. 2021 г.18826 сент. 2022 г.37321 мар. 2024 г.561
-5.26%6 мар. 2025 г.248 апр. 2025 г.
-5.22%3 окт. 2018 г.5724 дек. 2018 г.1718 янв. 2019 г.74
-3.08%9 июн. 2020 г.311 июн. 2020 г.2620 июл. 2020 г.29

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity High Yield Factor ETF составляет 3.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.95%
14.23%
FDHY (Fidelity High Yield Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)